全部 >
分布
請問下有分紅的put的p，是不是也是在無分紅的公式里的s0×e的-qt，還有計算期權(quán)價格是不是如圖，查表是正態(tài)分布表嗎
您可以換種提問方式，或直接提交問題至社區(qū)尋求答案。您的問題:老師，請問一下，對數(shù)正態(tài)分布是右偏對吧，那么他是否有肥尾呢，以及有的話是哪邊肥呢
F分布查表的時候 n1和n2是自由度嗎？就是說如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
老師，應(yīng)如何理解hazard rate與PD之間的關(guān)系呢？正常計算hazard rate = CS /（1-RR），然后使用指數(shù)分布計算PD；但在債券近似法計算PD時，PD=CS/LGD，兩者為何一樣
正態(tài)分布表什么時候是根據(jù)第一行和第一列的值查中間的數(shù) 什么時候是根據(jù)中間的數(shù)查第一行和第一列組合的值
這題服從lognormal， ln90會落在正態(tài)分布內(nèi)，ln90+0.4=4.8998.映射回去134.26，ln90-0.4=4.0998，對應(yīng)價格60.32，134.26-60.32=73.93，選74，這樣有什么問題？
這道題C選項，separately，描述對不同邊際分布進行了分開建模，這里能代表copula的定義嗎？copula不是將不同因素進行連接，統(tǒng)一建模嗎？
老師您好，在第一節(jié)課里提到了尾部風(fēng)險，這里引入了EVT，但是尾部分布又是什么意思呢？如何用EVT去理解尾部風(fēng)險和黑天鵝事件呢？
這種考選擇題的話，會不會題干出現(xiàn)一種經(jīng)濟周期比較震蕩，然后讓我們選擇一個對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差的正態(tài)分布來建模？
老師，題目給定的α值，如何查卡方分布表呢？我理解的是，比如α=10%，查表區(qū)間設(shè)定為（5%，95%）查詢得到區(qū)間（0.352,7.815）,6.77落在了這個區(qū)間，還是fail to reject H0呀。
老師，請問計算t統(tǒng)計量的時候，分母為什么不是s/根號n，而是西格瑪/根號n。我記得課上講的服從t分布的統(tǒng)計量公式中用的是無偏標(biāo)準(zhǔn)差S吧
連續(xù)隨機變量分布函數(shù)F（x），當(dāng)a《=x《=b時，為什么F（x）=(x1-x2)/(b-a)，而不是F（x）=(x2-x1)/(b-a)？前者是負(fù)數(shù)的
請問課程中老師說的市場風(fēng)險用的是return distribution,信用風(fēng)險用的是loss distribution,這兩個分布有什么區(qū)別嗎,return不可以認(rèn)為是負(fù)的loss嗎?
卡方分布給的是單尾數(shù)值，此題中原假設(shè)是＝那么不應(yīng)該是查雙尾的值嗎？為什么老師直接查的是單尾5%1%10%對應(yīng)的數(shù)值呢？
老師，d1 、d2是怎么查表的？我查了正態(tài)分布表，0.992對應(yīng)的是1%，0.851對應(yīng)的是4%，帶入call的公式，得不到1.35.謝謝
程寶問答
金程問答