金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第一題為什么D不對(duì)呢，exchange trading確實(shí)更具匿名性啊??
D選項(xiàng)，時(shí)間越長(zhǎng)，波動(dòng)性越大，應(yīng)該越不穩(wěn)定吧
老師選項(xiàng)D我查了是匿名性，請(qǐng)問(wèn)這是otc的特點(diǎn)么
ccp應(yīng)該增加了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為什么選C，不選D
D選項(xiàng)為什么不對(duì)？流動(dòng)性轉(zhuǎn)移定價(jià)不看整體么？
不是有超額抵押?jiǎn)?那為什么D還能說(shuō)現(xiàn)金流一樣？
老師講的d2的計(jì)算公式是為了分析去資產(chǎn)收益率r的關(guān)系變形了么？一級(jí)學(xué)的計(jì)算公式是d2計(jì)算公式第一項(xiàng)分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個(gè)分析，當(dāng)rf上升時(shí)，d2是上升的呀？
第一張圖的例題D選項(xiàng)直接默認(rèn)了peer group也可以當(dāng)作一個(gè)benchmark，第二張圖的C選項(xiàng)又說(shuō)錯(cuò)在peer group不可以當(dāng)benchmark，為什么呢？感覺(jué)第二張圖的例題D比C錯(cuò)的更明顯啊，為何不能選D？
老師您你好，D選項(xiàng)還是不太明白。如果在D這個(gè)情況下，長(zhǎng)期實(shí)際的波動(dòng)率為負(fù)，怎么做才能夠有效地規(guī)避模型風(fēng)險(xiǎn)呢？
63題的D公司意愿支固定就是希望借OIL的固定4%，OIL意愿支浮動(dòng)就是借D公司Lib+2.5那么他們倆不是有0.5%的成本可以節(jié)省嘛？（1%-0.5%）
老師您好，咨詢一個(gè)問(wèn)題，在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算d1 d2的時(shí)候 用計(jì)算器怎樣操作比較便捷呢？習(xí)題中還是有需要計(jì)算的時(shí)候。謝謝！
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題的D問(wèn)，buyer 可以receive loan的8%的利息，然后給CDS seller付125bps，還剩675bps，這是我的想法，為什么D不正確呢，謝謝
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-RfT及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒(méi)做過(guò)相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
這里merton模型中計(jì)算d1d2的時(shí)候，為什么要將debt的價(jià)值進(jìn)行折現(xiàn)？BSM期權(quán)定價(jià)公式中也沒(méi)有將K執(zhí)行價(jià)格進(jìn)行折現(xiàn)，這里為什么進(jìn)行了折現(xiàn)？
老師 43題的d選項(xiàng)可以辛苦再解釋下嗎，epe不就是一段時(shí)間內(nèi)ee的平均值嗎，d選項(xiàng)的描述讀不太懂
程寶問(wèn)答
