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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
d的后半句and it should not be considered when determining the size of exposure是什么意思呢
D說到保守估計(jì)，這里的保守指的是充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的意思嗎？
老師，選項(xiàng)d沒有懂。basel3是引入了什么指標(biāo)？
為什么D要采用default point ，merton model 不區(qū)分debt 的長短期？
講一下b和d 為什么b的multiple不對
D選項(xiàng)中的from the date it is first observed.是什么意思
老師，非流動(dòng)性資產(chǎn)的市場不是更大嗎，D選項(xiàng)怎么講？
老師講的d2的計(jì)算公式是為了分析去資產(chǎn)收益率r的關(guān)系變形了么？一級學(xué)的計(jì)算公式是d2計(jì)算公式第一項(xiàng)分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個(gè)分析，當(dāng)rf上升時(shí)，d2是上升的呀？
第一張圖的例題D選項(xiàng)直接默認(rèn)了peer group也可以當(dāng)作一個(gè)benchmark，第二張圖的C選項(xiàng)又說錯(cuò)在peer group不可以當(dāng)benchmark，為什么呢？感覺第二張圖的例題D比C錯(cuò)的更明顯啊，為何不能選D？
老師您你好，D選項(xiàng)還是不太明白。如果在D這個(gè)情況下，長期實(shí)際的波動(dòng)率為負(fù)，怎么做才能夠有效地規(guī)避模型風(fēng)險(xiǎn)呢？
63題的D公司意愿支固定就是希望借OIL的固定4%，OIL意愿支浮動(dòng)就是借D公司Lib+2.5那么他們倆不是有0.5%的成本可以節(jié)省嘛？（1%-0.5%）
老師您好，咨詢一個(gè)問題，在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算d1 d2的時(shí)候 用計(jì)算器怎樣操作比較便捷呢？習(xí)題中還是有需要計(jì)算的時(shí)候。謝謝！
老師您好，請問這個(gè)題的D問，buyer 可以receive loan的8%的利息，然后給CDS seller付125bps，還剩675bps，這是我的想法，為什么D不正確呢，謝謝
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-RfT及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒做過相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
這里merton模型中計(jì)算d1d2的時(shí)候，為什么要將debt的價(jià)值進(jìn)行折現(xiàn)？BSM期權(quán)定價(jià)公式中也沒有將K執(zhí)行價(jià)格進(jìn)行折現(xiàn)，這里為什么進(jìn)行了折現(xiàn)？
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