如果是收斂的話，那是不是可以理解為期貨價格和到期日現(xiàn)貨價格其實很接近，那每個期貨單筆合約獲利/虧損的金額是很小的？
如果是臨近到期日期貨價格收斂于現(xiàn)貨價格，那買期貨的意義是什么呢？期貨本身不就是擔心未來價格太高，可能提前鎖定買入價，如果最后總歸會趨于一致，還提前鎖定干嘛呢？
隨著交割日臨近，期貨價格總是收斂于現(xiàn)貨價格沒明白是什么意思？比如一個合約12月31日到期，我在11月買入約定12月31日以110塊交割，那意思是12月31日現(xiàn)貨價格也是110？ 看不懂
請問var95%不是1.645嗎？為什么這個題要和1.96雙尾去比較呢
老師，這道題涉及到的公式知識點可以幫忙找一下嗎
老師，B選項可以再講一下嗎？為什么是用1.9/standard error？涉及的知識點也麻煩講一下謝謝
老師，考試會考到IQR這個考點嗎？請問這個區(qū)間是25%-75%的知識點是在講義哪里呀？想看下會不會考到其他分位點
老師，F(xiàn)的公式是什么含義呢？然后這個公式在講義里哪里有提到嗎？
一般將公司債券映射到哪個對象是最佳方式？
1.Basis=SP-FP這個公式是哪里講到的？ 2. C選項最后那個公式（r可能減去分紅）是哪里講到的？ 3. D 選項Future price逐漸收斂于現(xiàn)價，收斂通常是哪個單詞表達？
在考試的時候有沒有快速的方法能得出答案
如果算遠期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對))
老師，通常阿爾法就是截距項，貝塔就是斜率項對吧
老師，這道題的考點就是是否知道Gaussian White Noise的期望=0對嗎？然后還想問一下，這種等式左右兩邊取期望的時候，就只有殘差項是需要變的是嗎？其他項都不變
老師，這道題用這個公式是不是也可以
程寶問答
金程問答