金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
不明白5*F2=4
r小于q怎么得出f小于s的
為什么只在右邊乘F0?
為何f檢驗(yàn)significant表示為pass
為什么f ′ y0 為dollar duration？
對(duì)于相關(guān)系數(shù)，在沒(méi)有定義F時(shí)，相關(guān)系數(shù)為ai*aj，可以理解。 可是老師說(shuō)在F確定為特殊數(shù)值時(shí)，相關(guān)系數(shù)怎么還等于ai*aj，F都為常數(shù)了，Z又服從N（0，1），此時(shí)相關(guān)系數(shù)為0吧
這個(gè)F0*（1+Q)^t是什么意思，這個(gè)F0不是t時(shí)刻的價(jià)格么，t時(shí)刻的值乘上收益率有意義么？F為什么不等于S(1+R-Q)^t
老師請(qǐng)問(wèn)這里為什么X>R時(shí)，E（St）<F呀?這種情況[(1+X)/(1+R)]^T大于1，F乘以一個(gè)大于1的數(shù)等于E(St)，E（St）不應(yīng)該大于F嗎？
老師，這道題D如果說(shuō)是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對(duì)的了。因?yàn)镃IP顯示（F-S）%=r-r*， 但實(shí)證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠(yuǎn)期溢價(jià)，那么這樣對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師 既然實(shí)際市場(chǎng)利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場(chǎng)利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
請(qǐng)問(wèn)老師 既然實(shí)際市場(chǎng)利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場(chǎng)利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
老師這里的F0=s0（1+r）^t、F0不應(yīng)該是遠(yuǎn)期合約里面約定的價(jià)格嘛而題目里面給的的F0是這個(gè)遠(yuǎn)期合約的價(jià)格吧 能混在一起用的嘛 公式里的F0到底指的是什么呢
因?yàn)镃服從正態(tài)分布，根據(jù)正態(tài)分布的方差平移性，V（ax＋b）=a^2V(x), 所以F = 1.8×C＋32；variance(F) = variance(1.8×C ＋ 32) = 1.8^2
有一題是CHF是分子，計(jì)算值大于F，short CHF future 這里swiss是分子，計(jì)算值小于F，為什么又short swiss future
老師好，不知道問(wèn)的是哪一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，f1和f2是什么意思
程寶問(wèn)答
