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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，這個是哪門課的內(nèi)容？怎么感覺是信用風(fēng)險的，有對應(yīng)的講義嗎？基礎(chǔ)段哪部分的？
老師，這個知識點在哪里出現(xiàn)了？信用風(fēng)險講義上好像沒有，還要主成分分析的步驟是什么
drawdown on credit line為什么不能理解是銀行去別的地方提現(xiàn)了授信，這個credit line就是信用卡么？
老師，請問信用、操作風(fēng)險loss分布不對稱，市場風(fēng)險loss分布對稱，三者均為肥尾，對嗎
416 d嵌入式看跌期權(quán)是什么意思啊。 b為什么債券流動性增加信用利差減小
此處老師說MBS不出表，但信用風(fēng)險中老師說是出表的，MBS到底出不出表？
老師，BASEL要求的，信用風(fēng)險是 1 year，99.9% VAR, 市場風(fēng)險是10 day，99% VaR, 那操作風(fēng)險呢？
信用20題。老師，這個為什么不用近似式而是用精確式？有付息不是應(yīng)該用近似式？
信用7題。老師，這個worst case是BBB我能想明白，但是計算是怎么回事，為什么用110－101？
第6題，bond價值越高，fund更容易不還bond，fund對bank的信用暴露不是會更大么？
請問老師，F(xiàn)RM二級的信用風(fēng)險課程2024年考綱變化很大，對應(yīng)的新課程什么時候能出來。
信用百題第32題，請問為什么1.e的價值跟無風(fēng)險利率有關(guān)，而pd確無關(guān)？2.我們計算d1d2的時候用的是公司收益率作為折現(xiàn)率，那應(yīng)該都跟無風(fēng)險利率無關(guān)吧？3.如果用無風(fēng)險利率做折現(xiàn)，利率降低d1d2
這道題樣本推算總體，所以是除以根號n，只要通過樣本來推算，那么都需要樣本的標(biāo)準(zhǔn)差/根號n對嗎？另外z-table轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布時候除以的標(biāo)準(zhǔn)差因為不屬于樣本推算，所以不需要考慮n對嗎？
老師好，Q39中計算卡方分布的時候 中 n 是從圖標(biāo)上看出來的24個嗎 和 最后查表df=n-1的n，由題干 monthly return 和existence for two years確定的24 是一回事嗎？謝謝您
在sample moments學(xué)習(xí)中，variance 按照有偏、無偏有區(qū)分。但是在hypothesis testing 中，t-分布求standard error，直接是S/(n的開方)。那么對于標(biāo)準(zhǔn)誤的計算，都是除以(n的開方)嗎？什么時候除以（n-1的開方）呢？有什么規(guī)律么？應(yīng)該怎么理解
程寶問答
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