請問本題中利率調(diào)整（就是1.02這個調(diào)整項）為什么在分母呢？不應該是資產(chǎn)端和負債端各×1.02嗎？
還是不太理解C，文件怎么能依賴外部驗證呢？不應該是機構(gòu)對自己的文件負責嗎？反觀B，一個金融機構(gòu)沒有自己的合規(guī)團隊有些不正常且不符合實際了。麻煩老師解惑
選項C說是在并購套利策略中，目標公司的股票被做空，期望并購交易失敗，目標公司股票貶值。是否算正確呢
為什么用÷n-1的那個標準差
如果這里沒有假設(shè)u=0，那么是不是應該吧annual return作為均值？那如果這樣要怎么算varp?
官方題這道題解析是不是有問題，LVaR不應該是VaR+(sa)/2嗎
老師 巴塞爾3中哪里體現(xiàn)CVA了？
IVAR的近似算法和CVAR的計算方法是一樣的嗎？都是MVAR乘以自身的價值？
再講一下怎么從PSA導到SMM。答案第一行沒看懂
能講一下d選項嗎
mezzanine就是junior嗎
這里不是說報的是月利率嗎？以及我現(xiàn)在自己的總結(jié)是考試中除了住房抵押貸款，會報月利率，其他任何地方都是年利率對吧？
benchmark中的β不是不能為負嗎？為什么這里SMB可以=-0.5？
請問這個公式是怎么來的，課堂好像沒講過，會考嗎？
forward rate 和 futures rate到底是什么概念，有什么應用呢？
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