金程問(wèn)答
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老師 這道題畫(huà)左邊和畫(huà)右邊尾巴都可以嗎？我一直以為VaR是衡量風(fēng)險(xiǎn)所以應(yīng)該是左尾，但是這道題給的數(shù)據(jù)都是正數(shù)，所以還是要畫(huà)右邊嗎？此外，還想請(qǐng)教下是否在frm中都是不管分布左右（沒(méi)有左邊風(fēng)險(xiǎn)右邊收益的說(shuō)法呢）？謝謝啦
老師，我問(wèn)一下這個(gè)例子卡方分布如果是單邊檢驗(yàn)，就是我手寫(xiě)這種，我要檢驗(yàn)小于或是大于假設(shè)檢驗(yàn)值，拒絕玉分別落在右邊和左邊對(duì)嗎？我還是有些模糊，可能沒(méi)理解實(shí)質(zhì)，希望老師可以像書(shū)上例題一樣幫我推導(dǎo)一下單邊檢驗(yàn)過(guò)程，謝謝了。
老師你好 這道題D選項(xiàng)有個(gè)疑問(wèn)，如果它指的是用delta-normal或gamma法算債券的VaR，那不是假設(shè)利率為正態(tài)分布求出利率的VaR再代入公式直接求債券VaR的嗎，那用到的是利率的mean和sigma而不是這個(gè)債券組合的mean和sigma誒。
data.這里不太理解。 蒙特卡羅模擬就是模擬數(shù)據(jù)，為什么不能解決缺少數(shù)據(jù)的問(wèn)題。還有就是，我記得在講loss severity distribution的時(shí)候老師提到過(guò)對(duì)數(shù)分布和蒙特卡羅模擬可以來(lái)著~怎么個(gè)思路 求賜教？
老師，為什么雙尾2.33的置信區(qū)間是98%，這個(gè)查表要怎么查？還有notes上給了兩張正態(tài)分布的表，一張是cumulated，一張是alternative，兩張有什么區(qū)別呢，和押題第一頁(yè)給的表又什么不一樣呢，謝謝老師。
老師。正態(tài)分布表的查法不知道。能否在這里文字告訴我一下呢。還有一個(gè)問(wèn)題。這道題沒(méi)有說(shuō)明使用BSM或者二叉樹(shù)來(lái)計(jì)算，我的第一反應(yīng)是二叉樹(shù)，但是結(jié)果有偏差，考試的時(shí)候怎么處理呢？
請(qǐng)問(wèn)，1811強(qiáng)化段測(cè)試卷的24、26題答案里，95%置信水平的分位數(shù)都引用了1.96，但是查正態(tài)分布表和基礎(chǔ)班講義，95%的概率對(duì)應(yīng)得分位數(shù)都是1.65,?而97.5%置信水平對(duì)應(yīng)的分位數(shù)才是1.96，請(qǐng)解釋下為什么答案是這樣引用的呢
請(qǐng)問(wèn)，1811強(qiáng)化段測(cè)試卷的24、26題答案里，95%置信水平的分位數(shù)都引用了1.96，但是查正態(tài)分布表和基礎(chǔ)班講義，95%的概率對(duì)應(yīng)得分位數(shù)都是1.65, 而97.5%置信水平對(duì)應(yīng)的分位數(shù)才是1.96，請(qǐng)解釋下為什么答案是這樣引用的呢
1正太分布的率概率密度函數(shù)的式子是不是一個(gè)很復(fù)雜的表達(dá)式？這個(gè)表達(dá)式的因變量是什么，是不是代表橫軸數(shù)??？ 2 那個(gè)大F的概率函數(shù)表達(dá)式，因變量也是橫軸的數(shù)值嗎？
百題-操作風(fēng)險(xiǎn)部分-第59題，對(duì)operational risk loss的理解，小損失數(shù)量比較多，大損失數(shù)量比較少，更像正態(tài)分布啊，為什么答案的解釋中說(shuō)loss是不對(duì)稱(chēng)并且肥尾的呢？ 另外，D選項(xiàng)沒(méi)太明白說(shuō)的是什么意思，希望老師可以幫忙解釋一下。
老師，除了short call，其他option（long call, long put, short put）都有損失下限，所以如果遇到這三類(lèi)VaR的計(jì)算，假設(shè)損失分布是連續(xù)函數(shù)，不考
，恐怕用0.5的delta就不行了。其次是期權(quán)行權(quán)價(jià)格和實(shí)際價(jià)格很接近 這樣才可以近似0.5，如果不是剛剛好近似at the money的話 請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該怎么辦 還應(yīng)該估計(jì)是0.5嗎？最后想請(qǐng)教一下 這種題如果真的按正態(tài)分布算d1然后查表得話 手邊也沒(méi)有正太分布表 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么辦？謝謝
老師好呀，為什么說(shuō)股票期權(quán)波動(dòng)率微笑圖的左側(cè)，波動(dòng)率高，引起了隱含分布的左側(cè)肥尾（代表股價(jià)低）呢？在LongOptionInTheMoney的時(shí)候，S>K,波動(dòng)率高，這不是好事嗎？不是在賺錢(qián)嗎，難道S>K說(shuō)明S的價(jià)格很低？持有股票的人容易虧損？
C選項(xiàng)中說(shuō)APT假設(shè)投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，講義里好像沒(méi)有提到過(guò)么？我只記得馬克韋茨理論里說(shuō)的假設(shè)是投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的 沒(méi)有說(shuō)到ATP??？ 另外 CAPM里的假設(shè)有說(shuō)到收益率呈正態(tài)分布嗎？ CAPM假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的嗎？
老師兩個(gè)紅色圈圈里面的誤差一般會(huì)影響愛(ài)結(jié)果嗎，為什么我查表得數(shù)和答案不一樣呢，我就是按照講義里面正態(tài)分布表查找的啊，考試的時(shí)候他給的表是和講義里的一樣嘛，那樣出現(xiàn)的誤差會(huì)不會(huì)影響最終答案啊
程寶問(wèn)答
