全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
梁老師在視頻binomial tree 86分鐘提到內在機制是指N(d2)期權執(zhí)行概率么？
均值方差相等，就是同一個正態(tài)分布，N（均值，方差），怎么可能有不同的峰度？
請問這里算test statistcs的時候, S是不是standard error in a population， S/sqrt n, 就是sigma standard deviation in a sample?
老師，d1查正態(tài)分布表N（d1）會考嘛 為什么我查表結果是0.5557
標準差都告訴了是9.49，為什么還要除以根號N。分母部分不就是標準差嗎？
老師你好 我想問下F檢驗里面用p-value作比較時，如果H0:b1=b2=0, 在95%的confidence level的雙尾檢驗之下， p value是去和5%還是2.5%做比較，這邊我一直有點混，因為雙尾中z檢驗是和2.5%對應的critical value來做比較的
這個式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關系數，F是一個宏觀經濟指標，U表示啥意思？老師后面舉的一個正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思??？
期貨及遠期的delta，一直想不明白，為何會不同。 第三門課里講，r變動小或期限短的時候，遠期和期貨價值都是F=S-K的折現。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報價的形式來計算呢？不是很矛盾嗎
老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個公式算的是遠期合約的價值。根據定義，遠期合約的價值和價格不一樣。而遠期合約價格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠期合約價格），而不是減去“遠期合約價值”呢？
老師，這章的知識點我學的好亂。關于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠期和即期噶差的變動百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對嗎？其實是相當于凈利息的噶差呀
我想問一下：在基差風險講解時 short future 情況下 F0+（ST- FT）中 FT是在T時刻 同期限 同標地的期貨價格 么？ 2.如果期貨到期時間與對沖時間剛好相等，都為T，那么在T時刻我還需要做反向交易去平倉么？
43題，老師請問一下，要是按F=S＋成本-收益，要達到反向市場的話，不應該是收益低成本高，才能構成反向市場嗎，為什么是高收益構成反向市場（然后就可以按反方向推出消費者是低成本，高收益的）
老師，為什么這道題截距項大于等于-10%，是左側尾巴。小于等于是右側尾巴嗎？是不管是t檢驗，z檢驗的均值檢驗。還是卡方，F的方差檢驗都是這個規(guī)律嗎？為什么？請幫我推導一下吧。謝謝了。最好畫圖加文字解釋一下，嘿嘿
1正太分布的率概率密度函數的式子是不是一個很復雜的表達式？這個表達式的因變量是什么，是不是代表橫軸數啊？ 2 那個大F的概率函數表達式，因變量也是橫軸的數值嗎？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔的額外風險，不是應該比值越小越好嘛？
程寶問答
金程問答
