老師,這個題目不能選d吧,d選項包含了債券第一年直接違約的概率,可是題目問的是2年后的違約概率呀
29題的B和D,老師能否再解釋一下?尤其是B中說到的報價獨立于前臺是什么意思?還有D中說,有的交易足夠復雜到成本超過收益,為什么不對?
Ⅱ.An increase in the risk-free rate will decrease the estimated default probability.請問老師,d2計算公式第一項分子為啥不是in(v/ke-rt),如果按這個分析,當rf上升時,d2是上升的呀?
老師,請問這道題目算d(0.5)的時候為什么不能先算出用計算算出來I/y然后在去算d,主要是我試了這種方法算出來的I/y>1
Q5: option D says "Non-parametric is difficult to detect structural shifts or regime changes
Q5: option D says "Non-parametric is difficult to detect structural shifts or regime changes
習題集的528題,請解釋一下D選項是什么意思?題干short option,表示GAMMA小于零,D選項說未來繼續(xù)short可以對沖gamma是為什么?
請問不應該是d、d1和u、u1嗎因為前后兩期漲跌不一定一樣啊,還有fud不可以合并成一個吧?
老師你好,191題D選項沒看明白,檢驗兩個方差是否相等不應該是F檢驗嗎?F=S1平方/S2平方。D選項那個公式是個什么?
36題還有點不理解的地方,我覺得還是應該選D,畢竟premium不可能為0吧?所以下降到一定程度都是趨于平緩的,我覺得D更貼切呢
D選項是consistently with convergence as futures prices will rise when the delivery period nears.這道題選B,為什么D不對,遠期或者期貨在臨近到期日前,不是與現(xiàn)貨的價格收斂,趨于一致嗎??
老師,這里查表差的是標準正態(tài)分布表嗎, Z-table? 然后d1 and d2, 這里指的是距離均值也就是0的距離嗎,最終的出來的是面積,對不對?
沒有明白為什么最后一期的時候D=T,前面的現(xiàn)金流就不算了嗎
第28題止損加限價指令,題目怎么問的時候是選d
請問如果題干問在長期看來是否有效,b,c,d都是對的嗎
程寶問答