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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
楊老師，請(qǐng)問在信用風(fēng)險(xiǎn)部分，CLNs對(duì)應(yīng)高信用的資產(chǎn)（作為抵押物的資產(chǎn)這部分）是不是都和investor的本金是相等的？另外在具體考試中，請(qǐng)問對(duì)于seller及buyer一般是針對(duì)合約的買賣雙方來出題還是按protection的buyer和seller來出題？很容易混淆
老師，請(qǐng)問計(jì)算EC的思路是什么呢，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中主要講的是VAR和ES，信用風(fēng)險(xiǎn)主要講的是credit Var，操作風(fēng)險(xiǎn)好像沒怎么講，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要講的是幾個(gè)指標(biāo)，那一個(gè)公司的EC怎么算呢？把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的VAR加起來？
，融資借款也很多，這并不能說明他信用質(zhì)量不好呀 為何會(huì)信用評(píng)分不好呢？這里也沒說這個(gè)人不還錢 只是借了很多次
百題信用風(fēng)險(xiǎn)56題，John是一個(gè)期權(quán)的買方，只有權(quán)利沒有義務(wù)，為什么會(huì)有CVA？怕到期自己想以低價(jià)買標(biāo)的對(duì)方不給嗎？option的買方到底有沒有信用風(fēng)險(xiǎn)和交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)？答案注釋中說the short call沒有交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)怎么理解？
為什么repo的地藥物要求有很高的信用質(zhì)量呢？我作為repo的投資者，后續(xù)還要把我的抵押物贖回來，那么這個(gè)抵押物的信用質(zhì)量應(yīng)該沒什么關(guān)系吧，反正最后我都是要贖回來的。。第二個(gè)問題就是：請(qǐng)問老師，rep
老師好，信用百題43是什么道理呀，相關(guān)性等于兩個(gè)貝塔相乘，沒找到任何相關(guān)推導(dǎo)和介紹
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)中說a long position in a corporate bond, is equivalent to a long position in a risk–free bond
精 信用百題第66題的敞口壓力測(cè)試，為什么三種情況有的要對(duì)EA做壓力測(cè)試，有的不要
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第6題，該題答案沒有詳解，通過default correlation和joint default probability計(jì)算implied asset correlation，是哪個(gè)考點(diǎn)？
老師，那個(gè)ISDA管理的是OTCmarket 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，我想問他是雙邊清算還有中央清算兩個(gè)都管理嗎？
巴塞爾II規(guī)定要計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)到99.9%每一年，還有沒有其他風(fēng)險(xiǎn)的要求，比如信用風(fēng)險(xiǎn)什么的
第95題題干第一句話，sell?credit?protection?on?a?CDS就是?說明該銀行有信用風(fēng)險(xiǎn)，怎么能理解？
信用經(jīng)典題5，要求bond的價(jià)值，是如何與debt和equity關(guān)聯(lián)起來的呢？另外，圖片中的公式1是如何得出的呢？
我記得fed fund borrow是需要抵押物的吧？不是純信用吧？老師說的是不是有點(diǎn)問題
老師你好 這個(gè)2寫那么清楚是欺詐，怎么老師在解釋的時(shí)候還在講違約呢，這邊不是在說信用卡欺詐嗎
程寶問答
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