全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
一般復(fù)利遠(yuǎn)期利率 = 短期/長期價(jià)格-1 n連續(xù)復(fù)利遠(yuǎn)期利率= Ln (短期/長期價(jià)格)
老師，能給出具體的implied volatility 的公式嗎？或者是依托于什么公式反推的呢？ 根據(jù)N (d1)嗎？
請問在計(jì)算兩值期權(quán)價(jià)值的時(shí)候 為什么Assert-or-nothing的價(jià)值是S*N(d1)，沒有太懂
老師，這里算樣本方差，用到u估計(jì)值的方差等于西格瑪除以根號n，這個怎么理解，u代表什么含義
老師，怎么理解，估計(jì)均值u的方差等于西格瑪除以n，均值都一樣，西格瑪波動率應(yīng)該是0
老師，請問一下這個地方的call option price and put option price 是不是寫錯了，為什么沒有N(d2)?
講義裏的第七版沒有講，裏面有一條公式也漏掉（N=hQA/QF)，是剪接的問題嗎？
這題老師說算標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候是除以5，有誤吧。不是應(yīng)該除以n-1=4么？
V對應(yīng)S，E對應(yīng)call，不是推導(dǎo)出N（d1）=deltaE/deltaV嗎？老師是不是寫反了？
老師，看漲期權(quán)的delta值的計(jì)算這個公式是在課件哪里呀？它和 N(d1）的關(guān)系是怎樣的？
D選項(xiàng)中 一個樣本的標(biāo)準(zhǔn)差不也挺好用除以跟號n的公式計(jì)算嗎
老師你好，我想問一下ER和SR公式???的N的區(qū)別在哪？看英文表述還是不理解
精 老師你好，請問 這一頁中的兩個公式有什么區(qū)別呀？N表示的是什么意思
我認(rèn)為這道題問的是回歸的標(biāo)準(zhǔn)誤，也就是ESS/k，但是算的卻是殘差平和/n-k-1
老師，這個A還是有點(diǎn)不能理解，加總的分布為什么不是服從方差為n*西格瑪方的正態(tài)分布
程寶問答
金程問答