金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
關(guān)于d，描述也沒(méi)有說(shuō)是收益波動(dòng)，更是收益本身。麻煩合理解釋一下。
老師 這個(gè)題為什么不能用lnV-lnK/deltav=d2 來(lái)計(jì)算呢？
此外，C和D選項(xiàng)可以分別講一下具體怎么對(duì)比和判斷嗎？
d說(shuō)的非常不準(zhǔn)確，第一是方差，第二是0.5
d選項(xiàng)中如果如果換成IMA是不是就有分散效果了
第28題D選項(xiàng)能說(shuō)一下對(duì)了嗎？ 以及關(guān)于Merton模型的假設(shè)
沒(méi)有明白為什么最后一期的時(shí)候D=T，前面的現(xiàn)金流就不算了嗎
老師這道題計(jì)算K*e-rt時(shí)候是用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率5%來(lái)計(jì)算，N（-d2)是用rf5%來(lái)計(jì)算；假如題目改成用physicalPD計(jì)算，會(huì)影響d2，那計(jì)算d1中的K*e-rt中的r是不是也要改成
indicators (EWIs) for CFPs. 這是視頻里題目的D選項(xiàng)，老師解釋說(shuō)應(yīng)該是during stressed time，，同時(shí)我又看到講義上的D選項(xiàng)已經(jīng)改成了stressed time，那按理說(shuō)
老師你好，D選項(xiàng)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那為什么不能分散掉呢？
請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)課程流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)講義中第15頁(yè)題目如何計(jì)算得出D答案 LVaR
168:這里的債券如果走B-D-D的話，是不是應(yīng)該第一年違約了以后這個(gè)債券就不存在了？不應(yīng)該還第二年繼續(xù)違約吧？應(yīng)該這個(gè)路線是直接B-D就沒(méi)了我覺得，對(duì)比圖片二的另外一題，他的解答是0.3＋0.7??0.3＋0.7??0.7??0.3
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復(fù)利:c=6% d=1n 按半年復(fù)利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯(cuò)？
老師，這里D選項(xiàng)，公式里的相關(guān)系數(shù)不應(yīng)該是uk與組合的相關(guān)系數(shù)嗎？那么D說(shuō)的uk與其他資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)不也應(yīng)該是錯(cuò)誤的嗎？
精 老師54題B和D我不是很理解，B如何改就對(duì)了？D怎么是對(duì)的呢？CAPM是多因素APT的特例，不可能和APT形式完全一致呀！請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下
程寶問(wèn)答
