金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么這道題目選D，corporate risk management強(qiáng)調(diào)專業(yè)性，難道treasury和internal audit部門不強(qiáng)調(diào)嗎
416 d嵌入式看跌期權(quán)是什么意思啊。 b為什么債券流動(dòng)性增加信用利差減小
D項(xiàng)，VaR不滿足次可加性，所以他說(shuō)總的VaR大于各VaR求和哪里不對(duì)了呢？
168:這里的債券如果走B-D-D的話，是不是應(yīng)該第一年違約了以后這個(gè)債券就不存在了？不應(yīng)該還第二年繼續(xù)違約吧？應(yīng)該這個(gè)路線是直接B-D就沒(méi)了我覺(jué)得，對(duì)比圖片二的另外一題，他的解答是0.3＋0.7??0.3＋0.7??0.7??0.3
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復(fù)利:c=6% d=1n 按半年復(fù)利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯(cuò)？
老師，這里D選項(xiàng)，公式里的相關(guān)系數(shù)不應(yīng)該是uk與組合的相關(guān)系數(shù)嗎？那么D說(shuō)的uk與其他資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)不也應(yīng)該是錯(cuò)誤的嗎？
精 老師54題B和D我不是很理解，B如何改就對(duì)了？D怎么是對(duì)的呢？CAPM是多因素APT的特例，不可能和APT形式完全一致呀！請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下
D選項(xiàng)可以運(yùn)用衍生品和保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，為什么就是ERM的好處，ERM是利用整體的整合風(fēng)險(xiǎn)思路，而D選項(xiàng)只是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的手段和方式而已。希望老師解答一下，謝謝。
這一題為什么D不對(duì)呀 按照老師的思路來(lái)的話 買一個(gè)浮動(dòng)，后面付一個(gè)浮動(dòng) 收到一個(gè)固定，那不也是只有收到一個(gè)固定嘛 A跟D的區(qū)別是什么
我需要確認(rèn)一下，這道題因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)本來(lái)就不是雙邊交易的內(nèi)容，所以不管D的描述是否正確（題目里面的描述剛好錯(cuò)誤了），都應(yīng)該選D，對(duì)嗎？
第47題C和D選項(xiàng)的前半句錯(cuò)在哪麻煩再講一下，謝謝
老師，D我不明白為什么因?yàn)橛辛讼⑵毙?yīng)就不對(duì)了？
is mapped to是用前面映射后面，還是后面映射前面？以d選項(xiàng)說(shuō)明一下呢
d選項(xiàng)，成本低是好處，但是因?yàn)槌杀镜停詢r(jià)格更低呀，
這個(gè)d為什么要這樣設(shè)置？純粹湊選項(xiàng)嗎？在考我什么呀
程寶問(wèn)答
