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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
如果是算physical的PD是指在d1，d2的計(jì)算公式里面用實(shí)際收益率代替無風(fēng)險(xiǎn)收益率，而在Equity和debt的計(jì)算公式里還是用無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？
百題操作風(fēng)險(xiǎn)14題d說rely on internal data不對(duì)，巴塞爾第16題d說must use internal data，前后矛盾。我記得之前還做過一題說定佳要參考external data。請(qǐng)問到底是怎么樣的？
老師，為什么這兩個(gè)題在算d1和d2時(shí)，r的選取一個(gè)使用無風(fēng)險(xiǎn)收益率，一個(gè)是用預(yù)期收益率吶？謝謝啦！
這道題計(jì)算d1的時(shí)候 為啥不用r-q啊 答案只用了r
D選項(xiàng)能再解釋一下嗎？Cindy的解釋我并沒有聽懂，謝謝
u和d是不是有兩種計(jì)算方式，怎么區(qū)分什么時(shí)候用什么方法？
為什么D不對(duì)呢，不是說左邊是risk free右邊是marketing portfolio嗎
D說一等艙都活了？不是276人里只有174個(gè)活了嗎？
老師請(qǐng)問怎么查表呢？d1是0.2我應(yīng)該找probability=0.2？z=0.2？還是？
第3題的D選項(xiàng)不太明白，老師可以解釋的仔細(xì)一點(diǎn)嗎
老師，請(qǐng)問bsm定價(jià)公式里，d1的公式，分子上后面是t次方，還是乘以t呢？
習(xí)題集87題，為什么選d?regression hedge如何給出被對(duì)沖組合的波動(dòng)率？
老師好，96題b和d的講解反了吧？應(yīng)該是trs賣方求保護(hù)吧
請(qǐng)問79題的D答案的意思是什么？ 還有請(qǐng)問MPT和CML CAPM的假設(shè)相同嗎？
老師好，所以d（10）=0.98是在哪個(gè)情境下？10年只付息一次么？謝謝
程寶問答
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