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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師比如說我用計算器算A的price：算出來PV：95.4202 N=5 pmt=2 fv=100 I/y=3 cpt pv 和答案不一樣...
老師好 想問這裡的數(shù)字是怎麼求的呢？ 例如N是代表什麼 然後裡面對應的數(shù)字又是什麼呢？
bond value 第三題，計算器顯示error5 為什么？解題輸入2 N 100 Fv 0 pmt -95.18 pv ,cpt iy就顯示error5,哪里不對？
查表N（1）不是0.8413嗎？還有題目問的是CDF的面積，查表查出來的不應該是PDF的面積嗎？
請問這里ST=40是不是干擾項？為什么用（NST+MK）/N+M-K這個公式算出來的權(quán)證價值不一樣？
從公式上來說，ytm只需要pv、n、fv以及coupon rate就可以得出（沒看到spot rate的影響），是不是fv會受到spot rate的影響？
老師好,63頁還不懂，有兩個藍圈，1號藍圈為什么n（d1）是可以代表這兩個變動的關系？老師在視頻里說了什么求導，實際我還不理解；2號藍圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因為黃圈的原因嗎？因為只有k的價值影響到call是否行權(quán)？謝謝老師
此題中如果外幣無風險利率視為股息率q的話，應該用本幣無風險利率3%減去外幣無風險利率4%，請問為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請問在考試中會提供查表么，不然d1、d2算出來了也沒辦法求N（d1）、N（d2）
老師 請問用Moody's DD算出來的dd也可以代入Morton的PD的結(jié)論，就是PD=N(-d2)，然后算出PD嗎？不知Moody's DD與PD如何轉(zhuǎn)換。此外就是，Morton Model的
老師好\(^o^)/~ 如圖，37題，問： 計算置信區(qū)間，在總體方差未知的情況下，公式應該是，X把±ta/2*(S/根號n）。那么，是求95%的置信水平下，那么a=5%，a/2就是等于2.5%呀
請問老師，對于二項分布的均值，為什么只能是np 而不能是n(p-1） 呢？因為我們也可以描述為反面的概率為P。謝謝
選項b如果查t分布表，這里自由度是用殘差的自由度還是用別的，用殘差自由度的話不就變成n-2了嗎
老師把N改成29之后，pmt為什么還能用之前11月的啊，是因為假設利率不變的話每一期的現(xiàn)金流都相等嘛
百題的15和16，為什么計算n一個沒加上次付息1次，16題卻+1按7次算上一次付息日的價格pv呢？
求PV,用計算器，輸入N=3;i/y=5；FV=105000;pmt=5000,求pv=104319.18;和講義上面用折現(xiàn)方法求出來的105657.22不一樣，為什么？
程寶問答
金程問答