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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這道題我用計(jì)算器第三排算出來是105.88，這個方法可以用嗎？N=4,PMT=3,FV=100,I/Y=2.95/2=1.475,CPT,PV
老師您好，請問94題為什么選C？Distant to default 中不是用N(-d2)來表示違約概率嗎，那么就用到了cumulative normal distribution?
第31題 有dividend支付call option不是應(yīng)該提前行權(quán)嘛？如果提前行權(quán)T發(fā)生變動，整個Ke^(-rT)N(d2)也會變動？
B選項(xiàng)為什么要查自由度等于5的，這里不是df=n-k-1做顯著性檢驗(yàn)，此處應(yīng)該為5-1-1=3；
我想請問一下為什么Un-1用-10%呢，題目說的是-10%是today's price return，并不是n-1天啊
老師這道題計(jì)算K*e-rt時(shí)候是用無風(fēng)險(xiǎn)利率5%來計(jì)算，N（-d2)是用rf5%來計(jì)算；假如題目改成用physicalPD計(jì)算，會影響d2，那計(jì)算d1中的K*e-rt中的r是不是也要改成
關(guān)于這個copula 的模型應(yīng)用題，在課件哪部分，我想重新聽一下，視頻中講的正態(tài)分布XBB=N^(-1)(QB(tB))反函數(shù)即隨即變量，這塊我就沒聽懂。結(jié)論我理解的是必須是一個隨即變量的區(qū)間，因?yàn)?
老師好，課程老師在講解如何更好地記憶BSM模型下的看漲期權(quán)定價(jià)公式時(shí)，用了遠(yuǎn)期合約定價(jià)公式做類比，并表示需要用到股價(jià)超過執(zhí)行價(jià)格的概率N(d2)作為調(diào)整項(xiàng)，來乘以ke??。感覺這個說法不太能接受，如果是這樣的話為何不是一整個(S?-Ke???)乘以N(d2)呢？
第一種方法計(jì)算N的時(shí)候是，總計(jì)10年20期，再加上2005年1月1日的一期，總共21期。第二種算法是2005年7月1日到2015年7月1日共計(jì)20期，再加上2005年7月1日的現(xiàn)金流。這兩種算法N為什么不一樣？
老師，關(guān)于TEV，講義上有給出公式：TEV=squared root(sum(Rp-Rb)^2/N-1)，但這里老師用的是每一個樣本值與均值的差。我應(yīng)該怎么理解公式里的Rp-Rb呢？是不是公式少寫了
= 0.9, N =12, FV = 0 CPT PV. 第72題， PMT = 99125， I/Y = 0.9, N = 10, FV = 0, CPT PV. 請問是哪里出錯了呢？我核實(shí)了是按照end來算的
老師我想請問一下這個N(0.2051)，在正態(tài)分布表格里只有兩位小數(shù)的概率，像這種4位小數(shù)，怎么才能得到準(zhǔn)確的概率呢
這里的第一句話想說的是什么？普通的HS不也是隨著觀測值變多，sampleperiod變長？但是兩種方法在大于n天后都不都是直接剔除嗎？
merton model的地方 老師上課的時(shí)候講了risk neutral PD和physical PD。physical PD說是用asset return算N(-d2) 可以麻煩解釋一下怎么算的嗎 謝謝
老師講所有分部最終都會趨向于正態(tài)分布。到底是隨著自由度k的增加，還是樣本容量n的增加，所有分部都會趨向于正態(tài)分布呢？
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