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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
莫頓模型對債務(wù)價(jià)值的公式，是類似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計(jì)算CS時(shí)，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個(gè)計(jì)算對債務(wù)價(jià)值的計(jì)算，有什么區(qū)別呢？使用場合有哪些
寫得很清楚，Yi與Xi一一對應(yīng)，如果是多元回歸，那應(yīng)該寫成Yi=b0+b1X1i+b2X2i+....+ei的形式。所以題目所述的應(yīng)該是單元回歸。
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時(shí)候不就是用美國的國債造無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
請問這題涉及的內(nèi)容在哪里講過，怎么沒印象??？往下取整怎么我以為就到15年的時(shí)候，剛好就是三期，n怎么會變成了30，另外這6%怎么來的？
相關(guān)系數(shù)為1即同時(shí)違約或者同時(shí)不違約。按照定義，2n-to-dedault的情況下，不是只有第二個(gè)會賠付，第一個(gè)不賠嗎？
你好，我計(jì)算器按1000Fv，20.5n，4i，50pmt，pv為啥算出來1113.63，按好幾遍都算不出1138.12，后面那題就可以算出來
精 老師麻煩再詳細(xì)講解一下檢驗(yàn)線性回歸時(shí)用到的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和查表時(shí)為什么自由度是n-k-1這一部分，謝謝
老師畫的圖是從下一期到到期日還有10期現(xiàn)金流，在此基礎(chǔ)上在往前折一期，那N應(yīng)該就是11了，是圖畫錯(cuò)了。？
請問:剛才例題求4月1日的clean price 時(shí)，N為什么=（10 0.5）*2，而不是10*2 1，因?yàn)?月1日不是coupon的付息日呀？求大俠指教。
這題是不是不夠嚴(yán)謹(jǐn)呢，因?yàn)?i class="highlight">n=10是小樣本，且題目并沒有告知分布形式，按照道理不是應(yīng)該用t分布來進(jìn)行處理嗎？
老師，請問為什么MCVAn在這個(gè)區(qū)間中才不進(jìn)行交易？MCVAn的定義是增加資產(chǎn)n所帶來的的 價(jià)值變動？那么只要MCVAn＜0，那么就 不應(yīng)該進(jìn)行 交易呀？
t分布不是應(yīng)該自由度為n?2嗎，為啥題目里給的是29啊，一共三十個(gè)數(shù)據(jù)，不是應(yīng)該給28嗎
請問n個(gè)資產(chǎn)投資組合形成的傘形區(qū)域里面的點(diǎn)有沒有可能是單一資產(chǎn)呢？還是說只要是在傘形區(qū)域內(nèi)部的點(diǎn)就一定是多種資產(chǎn)的組合？
這個(gè)計(jì)算是可以用N=8、I/Y=0.5、PMT=260000這種來計(jì)算吧，想問一下，F(xiàn)V搞不清楚了，什么時(shí)候不是0，什么時(shí)候是0啊
老師請問 如果用最原始的方法 把兩個(gè)債券的R3 R4算出來 在操作計(jì)算器的時(shí)候 零息債的N 和PMT是多少 第三題
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