金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，d選項(xiàng)后半句的相關(guān)性怎么理解呀？另外請(qǐng)老師解釋下b選項(xiàng)，波動(dòng)性不應(yīng)該是vega嗎？
singlefactormodel中，C和D選項(xiàng)說(shuō)的是單一資產(chǎn)的收益和風(fēng)險(xiǎn)與公司層面的收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，但是單因素模型是衡量整個(gè)公司層面的吧，C和D選項(xiàng)老師能否給再解釋下
老師你好 四號(hào)d 董事會(huì) 不會(huì)關(guān)注經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)嗎 這兩個(gè)面很大呀，也不細(xì)節(jié)呀，就算他不關(guān)注，當(dāng)財(cái)務(wù)報(bào)表很難看時(shí)，他也不管嗎，d不太明白
習(xí)題402:老師好，這道題D選項(xiàng)為什么是accurate的呢，根據(jù)講義，cro對(duì)ceo是solid line，對(duì)bod應(yīng)該是dotted line，所以d最后說(shuō)對(duì)ceo 和bod都是dotted line，這是不是不對(duì)呀
還有一個(gè)問(wèn)題，ABC是指一個(gè)交易者對(duì)把，我就叫他D，D分別與A\B\C做交易，能直接netting嗎？就像前茅P114，C也無(wú)法將分別與A/B交易的進(jìn)一步壓縮把？
老師好，此題為百題第27題，請(qǐng)問(wèn)S0*d*d之后為什么不需要再乘以e^(-r△t)折到0時(shí)刻呢？一般不是都是默認(rèn)求0時(shí)刻的價(jià)格嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，41題D. delta normal的意思不是說(shuō)delta是關(guān)于股票的，如果是債券用duration,normal是說(shuō)用參數(shù)法。那么D為什么說(shuō)delta normal還可以用于期權(quán)呢？請(qǐng)問(wèn)不是只針對(duì)股票嗎？
連續(xù)復(fù)利，永續(xù)復(fù)利？有啥區(qū)別，有點(diǎn)暈。。一般復(fù)利是*（1＋r）的t次方，連續(xù)復(fù)利是e的-rt對(duì)嗎？永續(xù)也是這個(gè)吧？但為啥連續(xù)復(fù)利D=wt之和，永續(xù)下D=1＋1/y？為啥會(huì)有區(qū)別？
老師，我想問(wèn)一下不是要把外國(guó)的利率作為dividends嗎？那為什么我的d1計(jì)算錯(cuò)誤？紅色為答案計(jì)算的d1，還是說(shuō)只是在折現(xiàn)的時(shí)候才要把外國(guó)利率當(dāng)成紅利計(jì)算呢？
老師，為什么不是是用（V-D）/Qv這個(gè)公式去計(jì)算。Moody kmv 的DD和莫頓中d2是同樣的表示違約距離嗎？我不大明白這兩個(gè)分別應(yīng)該在什么時(shí)候用？
如果有三類，我們需要2個(gè)啞變量來(lái)構(gòu)造，比如一個(gè)存在啞變量的方程y=b0+b1D1+b2D2這里b0是我方程沒(méi)有用到那一個(gè)變量的平均？
portfolio value C In terms of loss relative to the benchmark D In terms of loss attributed to the benchmark老師您好！能舉個(gè)例子說(shuō)明一下D選項(xiàng)為什么是絕對(duì)衡量指標(biāo)嗎？
老師，DV01=-D*p*0.0001，deta P=-D*P*delta y，hedge時(shí)如果讓兩邊的delta P變動(dòng)一致，為什么要dv01*delta y后還得再乘以價(jià)格P吶？不太理解為什么要乘以價(jià)格P吶？
上課的時(shí)候說(shuō)delta就是N（d1），為什么這里計(jì)算的delta要繼續(xù)通過(guò)e來(lái)調(diào)整？ 如果需要調(diào)整才能是delta的話，請(qǐng)把什么時(shí)候delta直接是N(d1)，什么時(shí)候需要調(diào)整，以及怎么調(diào)整完整的說(shuō)明一下。
zero coupon bond modified Duration不就等于10嗎？直接用DV01=D*P*0.01%可以嗎？
程寶問(wèn)答
