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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 Q71的D 還是覺得D是對(duì)的。這里”be used to“前面主語是人的時(shí)候，意思是“慣于 常常”；前面主語是物品的時(shí)候，意思是“被用于”。所以這里D只是說repo和borrowing這兩件
老師 請(qǐng)問用Moody's DD算出來的dd也可以代入Morton的PD的結(jié)論，就是PD=N(-d2)，然后算出PD嗎？不知Moody's DD與PD如何轉(zhuǎn)換。此外就是，Morton Model的
and other credit enhancements D early termination agreements 老師，您好，我錯(cuò)選了C，因?yàn)閔aircut越大，exposure越小，那么
過程中，由于單獨(dú)計(jì)量不同風(fēng)險(xiǎn)時(shí)未考慮相關(guān)性，導(dǎo)致匯總時(shí)會(huì)underestimate overall risk。那么D選項(xiàng)說，考慮了相關(guān)性后，total VaR 會(huì)大于等于單獨(dú)VaR的加總，這個(gè)應(yīng)該就是對(duì)的呀！
D選項(xiàng)關(guān)于條件違約概率的無記憶性，可能讓計(jì)算2年期的條件違約概率么？怎么計(jì)算
singlefactormodel中，C和D選項(xiàng)說的是單一資產(chǎn)的收益和風(fēng)險(xiǎn)與公司層面的收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，但是單因素模型是衡量整個(gè)公司層面的吧，C和D選項(xiàng)老師能否給再解釋下
老師你好 四號(hào)d 董事會(huì) 不會(huì)關(guān)注經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)嗎 這兩個(gè)面很大呀，也不細(xì)節(jié)呀，就算他不關(guān)注，當(dāng)財(cái)務(wù)報(bào)表很難看時(shí)，他也不管嗎，d不太明白
習(xí)題402:老師好，這道題D選項(xiàng)為什么是accurate的呢，根據(jù)講義，cro對(duì)ceo是solid line，對(duì)bod應(yīng)該是dotted line，所以d最后說對(duì)ceo 和bod都是dotted line，這是不是不對(duì)呀
還有一個(gè)問題，ABC是指一個(gè)交易者對(duì)把，我就叫他D，D分別與A\B\C做交易，能直接netting嗎？就像前茅P114，C也無法將分別與A/B交易的進(jìn)一步壓縮把？
老師好，此題為百題第27題，請(qǐng)問S0*d*d之后為什么不需要再乘以e^(-r△t)折到0時(shí)刻呢？一般不是都是默認(rèn)求0時(shí)刻的價(jià)格嗎？
請(qǐng)問老師，41題D. delta normal的意思不是說delta是關(guān)于股票的，如果是債券用duration,normal是說用參數(shù)法。那么D為什么說delta normal還可以用于期權(quán)呢？請(qǐng)問不是只針對(duì)股票嗎？
連續(xù)復(fù)利，永續(xù)復(fù)利？有啥區(qū)別，有點(diǎn)暈。。一般復(fù)利是*（1＋r）的t次方，連續(xù)復(fù)利是e的-rt對(duì)嗎？永續(xù)也是這個(gè)吧？但為啥連續(xù)復(fù)利D=wt之和，永續(xù)下D=1＋1/y？為啥會(huì)有區(qū)別？
老師，我想問一下不是要把外國的利率作為dividends嗎？那為什么我的d1計(jì)算錯(cuò)誤？紅色為答案計(jì)算的d1，還是說只是在折現(xiàn)的時(shí)候才要把外國利率當(dāng)成紅利計(jì)算呢？
老師，為什么不是是用（V-D）/Qv這個(gè)公式去計(jì)算。Moody kmv 的DD和莫頓中d2是同樣的表示違約距離嗎？我不大明白這兩個(gè)分別應(yīng)該在什么時(shí)候用？
如果有三類，我們需要2個(gè)啞變量來構(gòu)造，比如一個(gè)存在啞變量的方程y=b0+b1D1+b2D2這里b0是我方程沒有用到那一個(gè)變量的平均？
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