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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，如果這道題使用計算器，PMT=80，N=4來計算的話，結(jié)果為13.02%，是因為什么原因呢？考試時候可以考慮這種算法嗎？還是說使用半年算出利率，再乘以2？
老師，這道題可以用計算器FV PV N.... 那樣算嗎？怎么算出來跟答案不一樣呢？然后題中老師講的公式在講義哪里出現(xiàn)過？沒有找到
老師這里的樣本均值的方差為什么不是根據(jù)定義算？用每一個樣本均值?均值的均值然后求和除以n-1,還是說那樣算出來一樣呢
老師，請問這道題解析在T統(tǒng)計量時，說自由度為32-1=31，但是它的自由度不應(yīng)該是 n-k-1=32-1-1=30嗎？
這里有幾個數(shù)字，n，k還有形成u的時候每次選取的x的個數(shù)，假定為m。 估計量均值的方差總體方差之間的倍數(shù)關(guān)系是nkm的哪個呢？
老師，請問對于公司的equity與RF的變化關(guān)系為什么是同向變動的呢？雖然ke^-rt,這個在RF上升的時候是變小的，但N（d2）在RF上升時是變大的呢
分位數(shù)的計算，比如四分位數(shù)Q1，為什么和CFA【（n+1)*1/4】公式計算的結(jié)果不同？FRM和CFA在分位數(shù)計算上的區(qū)別在哪里？
請問，這張圖橫坐標應(yīng)該怎么理解？是代表不同swap的maturity年數(shù)？還是代表同一個swap，我站在距離最后一筆payment前N年？謝謝。
第17題standard error=standard deviation/(n^(1/2)), 1000個模擬的standard deviation不就是0.4*1000^(1/2)， 那么3000個模擬的sd不應(yīng)該是0.4*（1000^(1/2)）*（3000^(1/2))么？
我計算2005年7月1日，N＝20，1/Y＝4，PMT＝50，F(xiàn)V＝1000，算出的PV＝1135.9，這個算出來的不是全價嗎，為什么課件上2005年7月1號的cleanprice＝1135.9？
請問是說 lnx～n 推導(dǎo)出x～logn 這里的這個x類似于價格而不是收益率嗎，換句話說，除了幾何收益率的收益率永不服從logN？
hedging with stock index futures 課件里面 有一個公式是 n= beta*v(portfolio value)/v(futures value) 我怎么區(qū)分beta不是題目里投資組合和s&p的相關(guān)性（0.89）呢？
老師請問圖中黃色標記的finite samples的finite指的是sample size n是有限的么？而finite sampling指的是抽樣的次數(shù)是有限的？ 這兩個finite形容的東西不一樣對么？
這個題老師講錯了吧，ess=0.5814，rss2.6486。至于df，是1還是2？ser=（rss/n-k-1）^0.5=(2.6486/36-1-1）^0.5=0.2791,老師講的是1，答案說的是2.到底誰的對？
老師，第二個問題計算過程是怎樣的呢？另外，第一個問題，我算出來n=10523.78，為什么和cystal老師寫的10524.14不一樣呢？
程寶問答
金程問答