全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師拋開題目問法，單獨看B,D選項，問題一，B選項是不是說反了，我記得學政治時候，文化道德要比法律法規(guī)更有影響力。對嗎？問題二，D可以解釋下本身這樣說對嗎？
我認為此題還是該選D，A選項明顯是ES的作用啊，課上講stress testing的結(jié)果可以作為VaR的補充，言下之意不就是因為考慮到了只存在于理論中的極端情況嗎，和D項符合。
請問這道題，從最容易違約到最不容易違約排序，問的不是PD嗎？如果是PD的話應(yīng)該是N（-d2）呀不是嗎，所以排序應(yīng)該從d2最小至最大？
老師，D選項說外匯期權(quán)是沒有套利的除非隱含波動率是假笑，那也就是說除非他說的是股票期權(quán)，那按照圖片上說的，這個D選項沒毛病啊，就是股票期權(quán)會有套利機會
當計算實際的違約概率時，求解d2 中的r 為資產(chǎn)收益率； 當計算風險中性的違約概率時，求解d2 中的r 為無風險收益率。這個知識點上課時候有講過嗎？
習題冊106題，為什么B選項說法是錯誤的，答案解析說Model1只是解釋了一個近期的變化，是什么意思？另外D選項說法為什么是正確的？不明白D選項的意思。
老師，在用merton模型時，我有一個問題，如果題目中說的用physical PD,d1或d2中的R應(yīng)該用資產(chǎn)的收益率，但在計算equity時，K折現(xiàn)那里還是應(yīng)該用無風險收益率吧？
老師你好 這題的d選項難道錯的部分不是應(yīng)該是“regardless of other information available about the fund”？ 還有這種題目該怎么做啊，像a選項99.99%或者d選項more than 10% 這種數(shù)據(jù)，我怎么知道沒此說法呢？
老師好，關(guān)于美式期權(quán)不等式，如果不考慮dividends，是S-K<=c-p<=S-PV(K).考慮dividends后，從NOTES教材看，不等式左邊再減去D，但是右邊卻不再減PV(D)是什么原因呢？
老師好\(^o^)/~ 如圖，9題，問： 1、題目中“mid-market price”，中市場價格，是啥價格呀？ 2、這題是用不同期限計算出d（0.5）、d（1）等，可是老師，不同票息的債券的折現(xiàn)因子可以通用嗎？
?？家坏?0題，無論如何都算不出答案的數(shù)字，MERTON模型跟題目中的ASSET EXPECTED RETURE 10%應(yīng)該沒有關(guān)系吧？ [ LN(1000/800)+5%*4]/20%*2±0.5*20%*2 D1=1.0779 D2=1.0379答案中為 1.25786/0.85786
N（d1）是概率累計函數(shù)，N’（d1）相當于對累計函數(shù)求導(dǎo)，是概率密度函數(shù)，請問概率密度函數(shù)的圖形是什么樣的？之前的課程確實記不清了，翻課件也比較麻煩，麻煩老師了
老師您好。137題中的novation應(yīng)該就是reset agreement吧？為什么選D選項呢？reset agreement不是意思是長期交易一個極賺，一個極虧，然后重新約定條款嗎？D選項也不是這個意思啊
第一個問題：328題正確答案D，但是D選項中的FRA probably settles at T+0.25 years 不理解。FRA應(yīng)該在T-0.25 years 交割吧？第二個問題：求FRA和Eurodollar 各自的交割時間。謝謝！
習題集324題，這題的思路是根據(jù)過往經(jīng)驗嗎？怎么看出value strategy比size factoe更robust?還有D選項，課上不是講了正常時候growth比value增長率更高，危機時候反之嗎？那為什么D不對？
程寶問答
金程問答