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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師n賣空股票后，分紅時應(yīng)該把收到的利息給經(jīng)紀商。賣空不是開始就借入了股票并把它賣出去了嗎？就不再是股票持有者了啊為什么還會收到分紅呢？
cov的定義式子不是E【（x-E（x）（Y-E（y）】嘛 題目選項中少了個E 意思不會發(fā)生變化嘛 為什么求樣本 就要n-1 他的自由度不是12嘛
Q-49 n（d1）算出來是一份期權(quán)的delta，一份期權(quán)一定對應(yīng)一份股票嗎？會不會有說一對多的呢？不用管期權(quán)和股票的整體價值對吧？
請問老師這個題D選項多個數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)誤怎么會比一個數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差大呢，我的意思是說當(dāng)研究數(shù)據(jù)n為1時標(biāo)準(zhǔn)差不應(yīng)該值為0嗎
老師好：請問用第三種近似辦法的時候，直接折現(xiàn)到2005.4.1，那么前面2005.7.1-2015.7.1的coupon一共是21筆，再加上4.1-7.1的0.5，N應(yīng)該是21.5才對啊？為什么是20.5呢?
BSM模型計算的c是S0*N（d1），題目中給出了future的價格需要計算出S0，但是future不是還有18個月到期嗎？為什么不按照18個月折現(xiàn)，按照6個月折現(xiàn)？
為什么我再一次按2nd,DATA,屏幕顯示LIN,然后按2nd CLR WORK,之后再按下箭頭顯示n=4,再按下箭頭...總之都是以前的數(shù)據(jù)，為什么按了清除鍵，前面的數(shù)據(jù)仍沒清楚？
按老師的計算方式算一下2005.7.1的PV n=20 i=4 PMT=50 FV=1000 結(jié)果PV是-1135.90 表里給的是凈值為1135.90，楊老師使用計算器計算現(xiàn)值本身就是個
都會上升，d2上升的時候n（d2）對應(yīng)的百分比越大，那么n（-d2）對應(yīng)的面積就越小，pd不是就是下降了嗎？
老師，如截圖右下角。請問這里面99%就確認是2.33, 是因為我們算的是違約分布所以是左邊的損失分布 所以是單尾的？還是因為公式alpha<N() ,這樣的形式所以是單尾的？ 但是，我在思考的是
老師，記得還有個簡便的方法就是：把未來現(xiàn)金流全部折現(xiàn)打2014.6.13，再算出PV就直接可以得出這天的clean price。那這里N=12+（17/360）=12.0472，I/Y=10/2=5，PMT=60，F(xiàn)V=1000，算出來PV=-1088.8888。像這樣做正確嗎？
老師好，百題的32題目，t統(tǒng)計量分母既然是標(biāo)準(zhǔn)誤，即標(biāo)準(zhǔn)差除以根下n，那么為什么最終的分母是根下p(1-p)乘以T，而不是p(1-p)除以T呢？
請問這道題，從最容易違約到最不容易違約排序，問的不是PD嗎？如果是PD的話應(yīng)該是N（-d2）呀不是嗎，所以排序應(yīng)該從d2最小至最大？
想問一下，adj R方為什么不能用普通R方的方法，用（ESS/k）/（TSS/n-k-1）？然后可不可以請老師再解釋一下不同分布查表之后怎么決定是否拒絕原假設(shè)？
老師，如果已知N,PV,PMT,FV用計算器計算出I/Y，那這個不就是YTM嗎，那這個怎么會是投資者的預(yù)期收益率呢？您看我圖片上發(fā)的跟這個視頻里講的兩道題，
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