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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
如果F<(S+U)(1+R)^T，怎么套利？
轉(zhuǎn)化為a國貨幣為什么要乘f0?
請(qǐng)問為什么x2服從F(1，k)分布
為什么F0.5 右上角要乘以2
轉(zhuǎn)換為本幣資產(chǎn)為啥是除以f0呢
?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016&filename=KXDH201603120&v=%mmd2FAZlnU83KOm7NG9L%mmd2FxexH9HtYyPJpgrwO7Uuqp5Fj%mmd2FAYFBSQLWODfagkRq8LR5gQ知網(wǎng)的一篇文章有論述這個(gè)問題
想問一個(gè)問題 之前學(xué)過遠(yuǎn)期合約價(jià)值=(rf-rk)*(T2-T1)*N*e^(-rT) 現(xiàn)在新學(xué)的公式合約價(jià)值f=(F0-K)e^-rT 這兩個(gè)公式有什么區(qū)別？？
F=S（1＋r/1＋q）,這個(gè)是現(xiàn)貨價(jià)格還是期貨價(jià)格？如果是期貨價(jià)格，那么這個(gè)算出來的F期貨=42.47*（1.05/1.054）=42.3小于F現(xiàn)貨=43.11,那就是Backwardation
公式書和講義上寫的都是F=(S+U)*exp(rt)，我以為考試最多出一個(gè)F=S*exp((r+u)*t)。結(jié)果你們這道題居然是F=S*exp((r+u/S)*t)。是你們自己出的還是官方出的？
最小方差對(duì)沖比率h* = ρ(s, F) * σs/σF....這個(gè)式子中F, 是期貨價(jià)格futures price就是指FP = S0*e^rt這種共識(shí)定出來的價(jià)格嗎? 貌似感覺拿來對(duì)沖的, 應(yīng)該是期貨的value?
這里按計(jì)算器，出現(xiàn)了F01為1是不是不用管繼續(xù)按↓，然后C02按220000，這時(shí)還會(huì)出現(xiàn)F02/C03/F03，我沒有動(dòng)，計(jì)算IRR得出的是6.415676.請(qǐng)問錯(cuò)在哪里
老師好，基差風(fēng)險(xiǎn)是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures來對(duì)沖，long 現(xiàn)貨，到期后，position價(jià)值=ST+F0-FT即F0+（ST-FT
所以題目一旦出現(xiàn)了聯(lián)合檢驗(yàn)，因?yàn)橐褂?i class="highlight">F檢驗(yàn)，所以其他使用非F檢驗(yàn)的答案都直接可以不看了，是嗎？
老師，第二題向上趨勢(shì)是f>s>y，向下趨勢(shì)Y>s>f，這兩種趨勢(shì)不管收益率是正是負(fù)，都是這個(gè)規(guī)律嗎？
為什么T檢驗(yàn)時(shí)關(guān)鍵值查表既可以查正太分布表，又可以是t分布表，而F檢驗(yàn)時(shí)查的只能是是F分布表？是因?yàn)門分布取值為負(fù)無窮到正無窮，F分布是0到正無窮嗎？
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