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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這個題目是不是恰巧問到大于30的概率，30正好是樣本均值，所以可以用中心極限定理，均值方差=S/跟號N。 若他問的是別的數(shù)比如40。是不可以用樣本方差來計算的對嗎？
請問老師這道題里不可以用計算器上的直接算么？我把pv等于–105.91 n等于6 pmt 等于5 fv等于100帶入，得出來利率是個3.8771，這個不是YTM么？如果不是，那這個數(shù)代表什么利率呢？
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation
老師這個例題我沒搞懂關系。var(x)是x的方差，可是用計算器把x和y的數(shù)據(jù)全部導入以后的出來的標準差σ=1.7078，不是應該標準差的平方等于方差，可是這里的數(shù)據(jù)是σ2*n=1.70782×6=17.5，這是為什么？
這道題用計算器按出的值Sx是總體標準差嗎，西格瑪x是樣本標準差嗎。如果西格瑪是樣本標準差，為何不直接用5.425864而是用Sx除以根號N，樣本標準差應該等于標準誤。
推算出最優(yōu)的那個duration再進行計算？謝謝。法1: YTM是i/y的簡單復利 YTM=i/y*2 1. n=24, i/y=？，pv=-78.75，pmt=4，fv=100 -> i/y
精 1，老師，白噪聲既然是無規(guī)律的變化數(shù)據(jù)，怎么可以用MA對他進行建模呢？況且我們當時用Qbp來進行檢驗的時候，不就是怕 研究的數(shù)據(jù)其實是個白噪聲（而白噪聲無法建模）嗎？n2，是不是只有用arma進行
你好，如圖為Crystal老師在11月前導班《數(shù)量-計算器使用前導03》涉及的題目。請問在該題中，倘若不改成BGN的模式，按照回計算器默認的后付年金的方式計算，為什么不能直接把N=21代進去計算呢
最高價格，一共兩個值，所以應該是雙尾啊。第三頁選d是總體，所有的估計都是用樣本來推算整體，這個和n是多少沒有關系嗎？如果n小于30應該也是選d對嗎。
Q44AB老師的解析是不是有問題？看了答案，理由是聯(lián)合假設檢驗要以F檢驗為準，老師解析的時候感覺這句話就萬能了吧？她解析A的時候說后半句兩個pvalue都大于0.05才對是什么意思？解析B的時候說
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風險收益率嗎？
老師詢問一下 課程與知識點不相符合 如果只是講重點 零基礎的學生怎么辦 更何況全英文的教材n圖一中含有協(xié)方差 圖二中并無該知識點 書里有也沒用啊 沒有老師帶著講解 沒有辦法理解
老師，我想問1）標準化時候的sigma，到底是population的還是sample的估計sigma；2）t分布查表時，查表的n直接選用自由度樣本量-1嗎；3）t分布查表一般都是單尾的嗎？還是說考試的時候表頭有圖，靠圖來判斷
請問這道題為什么和講義上說的不一致，為什么要先算出各自的TE，為什么不用每年對應的RP-RE求和的平方除以N-1開根號？講義上說的就是根據(jù)不同的組合和benchmark return計算標準差。。。
標黃處為1.96和答案不一樣，通過上下限相加求均值得出關鍵值為2.052，為t分布中自由度為27的關鍵值，請解釋下吧。n=30,老師用的是正態(tài)分布，但明顯老師解釋的不對。
程寶問答
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