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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Thirty months ago (n = 30), $100 was invested and has grown to a value today of $175.00.
payment是用計(jì)算器算的（N=50，I/Y=6/12，PV=-22m，F(xiàn)V=0，攤銷得到PRN），算出來答案不對，為什么呢？
老師，我有一個(gè)問題問一下，既然用樣本估計(jì)總體方差，那么總體方差的個(gè)數(shù)已經(jīng)足夠多了，那為什么樣本方差還要用總體方差除以根號n，是我的邏輯沒理解清楚嗎？謝謝了。
老師 這個(gè)題目是不是恰巧問到大于30的概率，30正好是樣本均值，所以可以用中心極限定理，均值方差=S/跟號N。 若他問的是別的數(shù)比如40。是不可以用樣本方差來計(jì)算的對嗎？
請問老師這道題里不可以用計(jì)算器上的直接算么？我把pv等于–105.91 n等于6 pmt 等于5 fv等于100帶入，得出來利率是個(gè)3.8771，這個(gè)不是YTM么？如果不是，那這個(gè)數(shù)代表什么利率呢？
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation
老師這個(gè)例題我沒搞懂關(guān)系。var(x)是x的方差，可是用計(jì)算器把x和y的數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入以后的出來的標(biāo)準(zhǔn)差σ=1.7078，不是應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)差的平方等于方差，可是這里的數(shù)據(jù)是σ2*n=1.70782×6=17.5，這是為什么？
這道題用計(jì)算器按出的值Sx是總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎，西格瑪x是樣本標(biāo)準(zhǔn)差嗎。如果西格瑪是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，為何不直接用5.425864而是用Sx除以根號N，樣本標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該等于標(biāo)準(zhǔn)誤。
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當(dāng)時(shí)原油價(jià)格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價(jià)，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價(jià)格下降，都會出現(xiàn)期貨市場溢價(jià)的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價(jià)格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價(jià)格公式，為何能用來計(jì)算期貨價(jià)格？不是說期貨價(jià)格按照市場報(bào)價(jià)嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個(gè)表述嗎？考試遇到計(jì)算期貨價(jià)格
"finance its inventory for the purpose of making markets"這句話沒有理解，做市和為存貨融資有什么關(guān)系？這邊的做市具體指什么？
推算出最優(yōu)的那個(gè)duration再進(jìn)行計(jì)算？謝謝。法1: YTM是i/y的簡單復(fù)利 YTM=i/y*2 1. n=24, i/y=？，pv=-78.75，pmt=4，fv=100 -> i/y
老師，想請教一下可否詳細(xì)講解一下2211frm金融市場與產(chǎn)品答疑直播，第三題債券的全價(jià)淨(jìng)價(jià)的兩個(gè)計(jì)算方法嗎？計(jì)算是一部份用計(jì)算器？一部份不能？還是全部用算式計(jì)算？
精 1，老師，白噪聲既然是無規(guī)律的變化數(shù)據(jù)，怎么可以用MA對他進(jìn)行建模呢？況且我們當(dāng)時(shí)用Qbp來進(jìn)行檢驗(yàn)的時(shí)候，不就是怕 研究的數(shù)據(jù)其實(shí)是個(gè)白噪聲（而白噪聲無法建模）嗎？n2，是不是只有用arma進(jìn)行
你好，如圖為Crystal老師在11月前導(dǎo)班《數(shù)量-計(jì)算器使用前導(dǎo)03》涉及的題目。請問在該題中，倘若不改成BGN的模式，按照回計(jì)算器默認(rèn)的后付年金的方式計(jì)算，為什么不能直接把N=21代進(jìn)去計(jì)算呢
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