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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問這道題是不是不可以用計算器計算現(xiàn)值？N=3，I/Y=4，PMT=275000，F(xiàn)V=10million,計算得出PV=-9653113。用連續(xù)復(fù)利一步一步算得出結(jié)果是-9631181，差距較大，最終結(jié)果就與正確答案不一致了
老師好。 這道題的答案是用連續(xù)復(fù)利計算的。請問何時用連續(xù)復(fù)利，何時可以用（1 年收益率）的n 次方計算呢？ A bond with a face value of 350 matures in 10
在計算PD時，哪些方法可以分別physical pd 和 risk-neutral pd?。坑媚D模型的時候，計算N(d2)公式分別帶入rf和實(shí)際收益率r可以計算不同的pd，如果再進(jìn)一步計算股票或者債券價格的時候，應(yīng)該帶入哪個r啊？
老師ADR的公式按照定義理解，為什么不能去為ADR的N次方等于累計違約概率，而是都要轉(zhuǎn)化為不違約的情況下如1-P，使左右兩邊等式相等。還有請問為什么連續(xù)復(fù)利下指數(shù)上那個負(fù)號是怎么來的呀
請問老師，講義上的三句話是否可概括成“equity的相關(guān)系數(shù)分布和違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”，“bond的相關(guān)系數(shù)分布擬合GEV和N，bond的違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”
老師好，貝努力的期望是P，視頻中也提到了，貝努力的P是一個個體的P，但是在兩點(diǎn)分布中有N期望，而個每個期望應(yīng)該是不一樣的對么？但是為什么兩點(diǎn)分布的期望計算是np呢？
老師，這里有一點(diǎn)不明白的是，算到上一期的（也就是整體的）PV，N不應(yīng)該等于11么？因為后面有10次CF，結(jié)算日兩邊都是90天說明從上一期開始一共付了11期現(xiàn)金流啊
這個地方?jīng)]有聽懂 兩邊同時除掉1.0189 數(shù)值上不是沒有變化嗎？老師的意思是在表達(dá)僅僅是邏輯上不對嗎？邏輯上也沒啥不對啊 兩邊同時除了1.0189的話 不就是N變動1bp R變動了1/1.0189個bp？
老師，289題我圈出來的那三個數(shù)字分別是什么，為什么標(biāo)準(zhǔn)誤的分母不是50，其次，為什么是正確的呢，中心極限定理和大數(shù)定理不都是在n足夠大的情況下才成立嗎，那么為什么題中說是有風(fēng)險的
老師您好，有一個困擾很久假設(shè)檢驗問題，檢驗公式為先把（X拔-μ）/（s/根號n），題目肯定慧給定兩個平均值，怎么來確定哪個是X拔，哪個是U呢？因為選的不對，可能會影響最終結(jié)果的正負(fù)號
老師，SE=sigma/根號n，這個sigma是總體標(biāo)準(zhǔn)差，但在這道題中用的卻是sample standard deviation來計算的SE，在其他的很多題中也是這樣，只告訴樣本標(biāo)準(zhǔn)差沒告訴總體標(biāo)準(zhǔn)差，只能用樣本標(biāo)準(zhǔn)差計算SE，為什么呢？
什么情況下將費(fèi)用轉(zhuǎn)為百分百或轉(zhuǎn)為現(xiàn)值，第一道題PV入算出來是5.48，用百分比算出來才是5.50n第二道題能用百分百的方法做嗎？如果能怎么做轉(zhuǎn)換呢？
為什么n個資產(chǎn)的組合的方差計算公式是這個呢？我自己算了一下，1是用組合，2是用排列，計算兩兩之間的相關(guān)性不應(yīng)該是用組合嗎？為什么講義上的式子和用排列是一樣的?。?
老師您好，在我們的中文精讀中，在講到“經(jīng)濟(jì)資本”的含義這里，我們提到的“觀察期”具體是指啥呢？是說樣本容量N呢，還是指Holding period形成一個數(shù)據(jù)所需都時間呢？這里提到的1年和10天含義是什么請老師解釋一下，謝謝！
老師好，我想問下n-th to default 的價值和asset價值有關(guān)系嗎，如果組合里的資產(chǎn)可能的損失不相同，這個correlation impact還成立嗎？另外，如果ρ=-1，發(fā)生違約時，賠付的是所有違約的資產(chǎn)還是其中一個資產(chǎn)呢？這時候賠付金額怎么記呀
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