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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
cash，future虧的不是比cash賺的更多，組合應(yīng)該是虧的吧？那和講義里關(guān)于short the basis的定義是否矛盾？應(yīng)該如何理解??？n同理long the basis。
這里計算器pmt,n,的方法計算2005.1.1按出來的pv就是clean price，然后向后推2005.4.1號的pv是乘以（1＋4%）^0.5得到1162是dirty price我理解，因為
想請問下，之前梁老師講這種類型題目的時候，用計算器輸入N=20+0.5，算出Clean Price；而楊老師講解的時候兩種方法，算的都是Dirty Price. 兩位老師講的方法有什么聯(lián)系嗎？能否對兩位老師的講解方法說明對比一下，謝謝
有一個問題 n=300 I/Y=5/12 PV=100,000 FV=0 得到的pmt是這個現(xiàn)金流的pmt 但是61個月時 本金已不是100,000 而應(yīng)該是 100，000*（1+5%/12）^60 如果不考慮這一點(diǎn)的話 就可以套利了
用計算器算i/y，第一年沒有問題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，F(xiàn)V=100，算出來i/y=6.65%，同理第三年算出來：7. 16%
1、我在用計算器輸入X01 Y01時，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導(dǎo)致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關(guān)系數(shù)，那如果用計算器解，是否為r*Sx*Sy?
0.05） 3、這道題目并未說明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒有說是joint還是single hypothesis啊
根據(jù)老師上次解釋：當(dāng)T分布和正態(tài)分布方差一樣的時候，他是尖峰肥尾，其他時候是矮峰肥尾。但是書上這個圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請問到底這個尾巴是不是有問題？是應(yīng)該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個圖到底畫的正確嗎？
老師，這個德國公司的對沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對沖不就是因為擔(dān)心未來的燃油市場價格高于期貨價格，然后自己會虧錢嗎？那為什么分析下來當(dāng)S確實大于F時，他的roll yield還是小于0還是對沖失敗呢？這個對沖的問題是出在哪里呢？
請問這倆圖是不是只能看出某一時刻期貨價和現(xiàn)貨價的大小關(guān)系，以及體現(xiàn)兩種價格最終收斂的趨勢，但看不出遠(yuǎn)月合約價和近月合約價的關(guān)系，任一時刻的F價和S價也沒有關(guān)系（因為不知道遠(yuǎn)期合約的期限）？
distribution of Xand Y is given by f(x,y)=k*x*yfor x=1,2,3,y=1,2,3.what is the probability that X+Y>5
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問一下，b的選項是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間，F=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師，請教，我在練習(xí)冊上看到這么一種算法，不知道是否可行？關(guān)于儲存成本，每個月0.0042，一年就是0.0042*12=0.0504，那么儲存成本率就是0.0504/0.7409=6.8%， 再求F
這里有一個奇怪的點(diǎn)：前一張圖片說F分布的S1^2和S2^2也就是兩個樣本方差來自兩個正態(tài)分布總體，后一張圖片顯示 分子分母是兩個卡方分布除以各自的自由度 我有些混淆 這兩個公式怎么不一樣啊
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights啊？請解釋下原因和哪些組合計算市要考慮的？
程寶問答
金程問答