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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，SE=sigma/根號n，這個sigma是總體標(biāo)準(zhǔn)差，但在這道題中用的卻是sample standard deviation來計算的SE，在其他的很多題中也是這樣，只告訴樣本標(biāo)準(zhǔn)差沒告訴總體標(biāo)準(zhǔn)差，只能用樣本標(biāo)準(zhǔn)差計算SE，為什么呢？
什么情況下將費用轉(zhuǎn)為百分百或轉(zhuǎn)為現(xiàn)值，第一道題PV入算出來是5.48，用百分比算出來才是5.50n第二道題能用百分百的方法做嗎？如果能怎么做轉(zhuǎn)換呢？
為什么n個資產(chǎn)的組合的方差計算公式是這個呢？我自己算了一下，1是用組合，2是用排列，計算兩兩之間的相關(guān)性不應(yīng)該是用組合嗎？為什么講義上的式子和用排列是一樣的啊？
老師您好，在我們的中文精讀中，在講到“經(jīng)濟資本”的含義這里，我們提到的“觀察期”具體是指啥呢？是說樣本容量N呢，還是指Holding period形成一個數(shù)據(jù)所需都時間呢？這里提到的1年和10天含義是什么請老師解釋一下，謝謝！
老師好，我想問下n-th to default 的價值和asset價值有關(guān)系嗎，如果組合里的資產(chǎn)可能的損失不相同，這個correlation impact還成立嗎？另外，如果ρ=-1，發(fā)生違約時，賠付的是所有違約的資產(chǎn)還是其中一個資產(chǎn)呢？這時候賠付金額怎么記呀
Q39 卡方test值=s2*（n-1）/σ2，s2是指樣本方差，σ2是需要檢驗的總體方差嗎？為什么說題目里的5%是樣本的方差？過去兩年的每月數(shù)據(jù)不已經(jīng)是這個fund的總體情況了嗎？
老師，在算TEV的時候，應(yīng)該是先算出每個TE（Rp-Rb），再求平均，然后用∑（TE-平均數(shù)）的平方，除以n-1，最后開根號。但為什么講義里公式分子都是直接Rp-Rb的平方和呢？這樣計算結(jié)果不一樣呀
老師，您好，VaR的歷史模擬法，如果n=100,損失從大到小排列，95%置信區(qū)間，在一級的時候是選第5個，在二級老師說選第六個，2021年考綱具體是怎么要求的呢？一、二級是不同的嗎？
老師，您好，VaR的歷史模擬法，如果n=100,損失從大到小排列，95%置信區(qū)間，在一級的時候是選第5個，在二級老師說選第六個，2021年考綱具體是怎么要求的呢？一、二級是不同的嗎？
老師您好，我在做習(xí)題集的時候發(fā)現(xiàn)一些題，他也沒有給population sample，但n大于30，它是用z statistics來做題的，我想確認(rèn)一下，在判斷用t statistics或z statistics的時候，第一個判斷標(biāo)準(zhǔn)是去看它的樣本容量嗎，謝謝
第12題，答案說N=10，老師也說下一次coupon日到最后也是9個coupon payment，但是從題干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，難道不是表示今天到到期日還剩10個coupon payment嗎（排除已經(jīng)付息過一次）？
Q55: 這題可以算Bond B的收益率 1/Y嗎? 比如計算器： N=2， Pv= -82.6446, Fv= 0 PMT=0 CPT 1/Y=10% 或者 100/(1 Z)^2
老師您好，在用計算器算樣本方差的時候，我想只輸入3個關(guān)于x的數(shù)據(jù)，所以從x4到x7全輸入的0，但是在2nd，8之后，顯示n等于7，所以平均值和標(biāo)準(zhǔn)差都不對，請問怎么才能調(diào)整過來？
老師，449題能用N=10.5直接計算出90天處的dirty price嗎？之前有一些題目是這樣計算的。 但這樣的計算結(jié)果1043.67跟答案不一樣，答案那里紅色圈出的地方是按90天復(fù)利，也不是半年復(fù)利
老師 t分布當(dāng)n趨向無窮大，方差趨向于1的時候趨向標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但方差永遠達不到1，所以t分布即使在趨向正態(tài)分布的時候也永遠是一個矮峰肥尾分布嗎？然后如果假設(shè)它方差達到1了，就會變成尖峰肥尾分布。
程寶問答
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