此處是要計算看漲期權(quán)價值，最后一步卻搞了一個看跌期權(quán)，是不是寫u錯了，還有看漲期權(quán)bsm定價公式（倒數(shù)第二個）為什么大T寫著0.4167而不是0.5，和老師教學(xué)不符合啊。還有，題目提供的7.43是什么
請詳細(xì)解釋下BC選項，尤其是reckless在這里的意思。謝謝
UL=VaR-EL 這個公式不是風(fēng)險基礎(chǔ)管理里的吧？
這道題里面的三個Pillar指的是什么，具體在那節(jié)里面？和三道防線有關(guān)系么？
能解釋解釋一下什么叫position mapping 么，想不起來這個概念了，為什么會引入莫大型風(fēng)險呢
book provision 是什么
這里的12-month expected loss methodology是指什么
forward：到期末才交割，所以在中途沒有價值。 期貨：逐日盯市，中間可以提出錢，所以中途有價值 這個理解對不對？
這里如果說general loss reserve deduct from Tier 2 capital的話對不對
這里的FV為什么是1000，而不是1050
這道題沒搞懂，請詳細(xì)再講解一下
D選項在解釋一下
D選項的圖像長啥樣？
這個公式中 T 代表什么，期數(shù)還是年數(shù)， 這里的F是即期利率遠(yuǎn)期利率的那個F，還是說F是未來那個時刻的利率，S是現(xiàn)在這個時刻 我對即期利率和遠(yuǎn)期利率的理解在第二張圖了
老師，為什么先對沖gamma?。繛槭裁磄amma是用option對沖，delta用stock對沖?。?
程寶問答
金程問答