金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題在將0.5~1年，1~1.5年，1.5~2年的現(xiàn)金流折現(xiàn)時(shí)使用的利差為什么是0~0.5年的利差 這個(gè)0~0.5年的0.7%Ending Forward rate，因?yàn)榇藭r(shí)我們是站在6個(gè)月期末，所以這個(gè)0.7%就是真實(shí)的0~0.5年的利率，對(duì)吧
為什么股價(jià)模擬和外匯模擬，都是第500天的數(shù)據(jù)乘以變動(dòng)比例；而利率模擬是直接加上變動(dòng)變動(dòng)數(shù)值呢？
Carry roll down里面這里討論的rate是市場(chǎng)利率，對(duì)吧，其實(shí)也就是YTM對(duì)吧，因?yàn)檫@里討論的是單個(gè)債券的情況
沒(méi)有理解這里的term structure是某一個(gè)具體的利率的原因，我理解下來(lái)，Term structure不就只有三個(gè)嗎？向上、平行、向下，這里為什么會(huì)是一個(gè)具體的數(shù)字呢？
我想問(wèn)的是為什么會(huì)出現(xiàn)向上傾斜和向下傾斜,如果已經(jīng)確定了還是向上傾斜或者向下傾斜，把這個(gè)向上傾斜或者向下傾斜作為一個(gè)已知條件的話，那么票西率和到期收益率他們之間這個(gè)關(guān)系我是能理解的
沒(méi)有理解這里的向上傾斜和向下傾斜，請(qǐng)?jiān)僭敿?xì)講解一下，謝謝
請(qǐng)問(wèn)這里說(shuō)短期利率會(huì)上升，但是如果票息率上升的話，長(zhǎng)期利率不同樣也會(huì)上升么？
相同的兩道題，為什么一個(gè)是用連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)，一個(gè)是用一般復(fù)利折現(xiàn)？
KR01本來(lái)的那個(gè)負(fù)號(hào)在考試中計(jì)算時(shí)要加上嗎？
KR01的正負(fù)號(hào)在考試中需要注意嗎
為什么越往左表示置信水平越高？損失越大？
老師好，本題股票和期權(quán)價(jià)格相等，為什么Nd2不是0呢？
零息債券的到期收益不就等于ytm嗎
零息債券的到期收益不就等于ytm嗎
老師這求PV1082.6219計(jì)算怎么按
程寶問(wèn)答
