phase in 這里是逐步實施的意思嗎
對于bond，為什么利率下降，敞口上升，但圖像顯示PFE下降接近于0?
題干當中為什么100是執(zhí)行價格 1，5是遠期價值
這個在考綱里嗎，還考嗎
這里的VAR（1%）是不是和天數(shù)和損失金額無關啊。只代表了有1%的情況會損失VAR(1%)的錢
對于D選項嗎，更加審慎的風險策略意味著更加保守，這不應該意味著錯失一些更有風險也更有利潤的機會嗎？
老師好，請問怎么看出是空頭，并用Rf-R呢？
risk weight還能大于100%嗎，最大風險加權不應該是小于100%嗎
課上說市場風險的分布對稱，而信用風險分布有偏。那D為什么是對的呢？？？
這道題麻煩講一下
這里的premium不是應該加在2.5%和1.5%那里嗎，我看練習題目里是這么做的
△y(jnj)本來不就等于β*△y(30)嗎，因為是變動值，相當于對回歸式子求導，為什么一開始要考慮截距項呢
undiversified VaR說的是每個VaR之間的相關系數(shù)是0的情況吧，老師咋說的是1呢？
這道題說的是95%的置信水平，而不是95%的VaR。是默認兩個都是95%嗎？比如其他例題里就會讓檢驗95%VaR在98%執(zhí)行水平下的=是否拒絕。
model2也不是利率都是上升的??？我覺得C也有問題吧？怎么理解？
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