組合的DV零一等于每個債券的KR01的和嗎？還是說D V零一只是針對平行移動K r01是針對不平行,那么DV零一和K r01他們他們之間就沒有什么公式。 謝謝
組合的DV01,KR01和單個債券的有什么關系？ DV01和KR01之間有什么關系？(公式)
with replacement是什么意思
獨立的話為什么不能用三個債券var平方求和再開根來算呢，每個債券var都是0，這樣算出來組合的var也是0
我有點糊涂了，檢驗統計量計算出來是3.84，我記得要和回測的α對應的查表值雙尾的去比較（比如1.96這些），如果檢驗統計量的絕對值＜1.96，那就mo reject原假設，即認為VAR正確。但是這里的解題思路似乎和剛才我說的又不像是一個事情。 麻煩再詳細講一下這個題目的解題思路吧。
老師這里寫了2的三次方，那不就是n=3了嗎？但老師又用了n=200的例子，是啥意思
老師，題目不是說不可能有組合的風險會超過兩個單一資產的連線嗎？但是如果可以賣空的話就有可能超過吧。如何理解賣空就有可能超過組合的風險？意思是對于兩個資產，都是同時long或short嗎？
請問融資優(yōu)勢的本質是什么？相當于一個看跌期權嘛？這里的￥版和bp版要怎么用？
老師好，請問這里計算統計量的時候為什么不用除以根號N呢
long方計算為什么是-8?
Creating options synthetically，可以再詳細講一下這個策略為什么是正反饋嗎？為什么說沒有買這個PUT？
可以再詳細講一下這里的動態(tài)對沖是如何形成正反饋和負反饋的嗎？
波動率 volatility 是指標準差還是方差？在計算var的時候？
這里計算均值和標準差的時候，為什么是1/90和2/90？
計算清算成本的時候，去單位和%是什么意思？可以結合這個例題講解一下嗎？
程寶問答
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