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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，想問一下這道題具體這三步該如何思考，我之前算的時(shí)候直接用權(quán)重乘以三個預(yù)期值，這樣做有什么問題；還有最后的方差公式是哪里來的，是權(quán)重的方差公式嗎，這里具體該如何理解，并且為什么此處不需要除以N。麻煩解答一下，謝謝～
題目第一行的seasoned該怎么理解?。课覄傞_始以為是表示按季度償還貸款和利息，也就是說三個月支付一次，那么IY等于5.5/4，N等于60/3，但是答案解析還是按照一年12個月，每個月支付一次來算的。
老師 我們在強(qiáng)化里面講christoferson test 的時(shí)候講了提升power of test的兩種方法，一種是提升樣本容量N； 一種是降低置信水平。那么這里面怎么推出了置信水平高的越
老師，請問sx就是那一種分母是n-1的那個方差？也就是樣本方差？ 老師我想知道“樣本方差的意思是什么？是就只針對我樣本這幾個數(shù)的方差，還是說用樣本來反映總體的那個方差（也就是“樣本方差”其實(shí)不是指樣本的方差，實(shí)際上是我總體的方差？）
老師好，我在做題時(shí)，第一步中，用公式算出來的Z0.5=0.2%， 如果我用計(jì)算器計(jì)算Z0.5，輸入N=1，PV=-99.9，F(xiàn)V=100，PMT=100，CPT I/Y=100.2 （1）這樣計(jì)算是否有錯誤？ （2）得出的I/Y恰好等于1+Z0.5，有點(diǎn)想不清楚兩者之間的關(guān)系。
for testing,easier reject 置信區(qū)間越小 越容易拒絕 提高精確度 是應(yīng)該把N設(shè)置的小一點(diǎn) /提高the number of data observations
老師好，我問的是習(xí)題冊的第344題。我記得f檢驗(yàn)我們只在聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)抢镏v過。也就是在多元線性回歸的時(shí)候，需要這個聯(lián)合檢驗(yàn)。那么我看這道題里邊的兩個，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個知識點(diǎn)。這個也是超綱了嗎？而且他那個解析里面我沒有看懂。您詳細(xì)解釋一下吧。
經(jīng)典題125頁266題:B選項(xiàng)，課上老師對于多元線性回歸多系數(shù)F檢驗(yàn)的自由度進(jìn)行了講解，對于單系數(shù)的t檢驗(yàn)自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時(shí)候帶了一句，但是沒有具體的講解）。 還有一個問題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因?yàn)榧夥宸饰策@個性質(zhì)的前提是方差相同嘛？
卡方分布是表示k個相互獨(dú)立，均服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量的平方和，自由度為k，F分布是兩個卡方分布除以各自自由度的比率，應(yīng)用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據(jù)小樣本來估測總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會接近正態(tài)分布
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價(jià)得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把后面的貨幣當(dāng)成物體，那我現(xiàn)貨賣肯定賣后面的貨幣，正好和答案相反，為什么呀？謝謝了。
老師您好，為什么視頻中老師說BPQ和LBQ是單尾檢驗(yàn)？我覺得它這個單尾想表示的意思和F檢驗(yàn)相類似，并不是實(shí)際意義上的單尾，只是因?yàn)樗膕tatistics只能取大于零的數(shù)，才使得其是一個類單尾檢驗(yàn)對嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們在查表時(shí)取2.5%吧？
老師 我看您之前的回答說單因素模型并不會考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那難道多因素模型會考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請問單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
期貨合約價(jià)格比預(yù)計(jì)算出的價(jià)格高，然后套利方式是：賣期貨f0，然后買現(xiàn)貨S0.問題： 都知道價(jià)格已經(jīng)定高了，怎么賣期貨？怎么低買高賣期貨，這么高的價(jià)格能有人買？ 就算買現(xiàn)貨s0，為什么還要用借來的錢買？直接買不行嗎 如果借s0錢來買，我為什么還s0 e rt？
P116， 117， （1）假設(shè)在第一期的時(shí)候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時(shí)刻（發(fā)行時(shí)）已經(jīng)確定了，那么在第一期的時(shí)候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時(shí)刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當(dāng)前遠(yuǎn)期的價(jià)值對么？另外根據(jù)上述公式，因?yàn)閟是不變的，當(dāng)隨著t變大，f的價(jià)值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實(shí)中的意義是什么，簽訂的時(shí)間最早，當(dāng)前的遠(yuǎn)期越值錢么？另外s的價(jià)格是一直不變的么？
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