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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，有三個疑問：1.這道題的net delta position 與DV01有什么關(guān)系嗎？2.這道題求解過程中兩次的DV01的正負(fù)號是怎么判斷的呢？3.最后公式中net DV01＋N*25=0，為什么要乘以25呀？
老師 這道題的話，樣本量個數(shù)是不是20個？是不是照理說n<20 就不應(yīng)該用z-test了對不對？只不過這里VaR的回測利用二項分布但是近似到正態(tài)分布了這樣對嗎？還是說 樣本個數(shù)其實是252個呢？？
圖一1老師可以詳細(xì)解釋一下bullet和barbell portfolio的含義嗎n圖二三2老師您舉的例子中收益率增加10基點，為什么表示出來的是4/（1+2+3+4），y的變化量為啥是這??？不應(yīng)該是0.1%嗎？
cash，future虧的不是比cash賺的更多，組合應(yīng)該是虧的吧？那和講義里關(guān)于short the basis的定義是否矛盾？應(yīng)該如何理解啊？n同理long the basis。
這里計算器pmt,n,的方法計算2005.1.1按出來的pv就是clean price，然后向后推2005.4.1號的pv是乘以（1＋4%）^0.5得到1162是dirty price我理解，因為
想請問下，之前梁老師講這種類型題目的時候，用計算器輸入N=20+0.5，算出Clean Price；而楊老師講解的時候兩種方法，算的都是Dirty Price. 兩位老師講的方法有什么聯(lián)系嗎？能否對兩位老師的講解方法說明對比一下，謝謝
有一個問題 n=300 I/Y=5/12 PV=100,000 FV=0 得到的pmt是這個現(xiàn)金流的pmt 但是61個月時 本金已不是100,000 而應(yīng)該是 100，000*（1+5%/12）^60 如果不考慮這一點的話 就可以套利了
用計算器算i/y，第一年沒有問題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，F(xiàn)V=100，算出來i/y=6.65%，同理第三年算出來：7. 16%
1、我在用計算器輸入X01 Y01時，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導(dǎo)致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關(guān)系數(shù)，那如果用計算器解，是否為r*Sx*Sy?
老師講義這里式子(F0.5-1算這個式子)是不是有問題??？？跟前面公式不太一致啊！我知道在這個表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個我大致可以理解。第二因為是半年解析，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時刻，算出來的F是寫到12時刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點怪，請老師指導(dǎo)。謝謝了
什么時候用cml公市什么時候用sml公式呀
這個題可以用計算器來計算嗎？比如算2年的即期收益率。pv=-99.fv=100.n=2.pmt=6.1從而算出i/y=6.65，但是用計算器算出來的答案是8.21左右。還是說如果每年的coupon不同就不能用計算器來計算嗎？
老師好，這道題里面的區(qū)間估計，沒有也沒用用標(biāo)準(zhǔn)誤，用的也是標(biāo)準(zhǔn)差0.2，這道題也是不嚴(yán)謹(jǐn)嗎？還是我以后做題，如果沒有找出來樣本容量n，就用標(biāo)準(zhǔn)差來代替？謝謝老師，老師辛苦了，每次回答題特別即時，而且很能抓住關(guān)鍵！再次感謝老師！
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
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