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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
13提，C，D選項(xiàng)也請一并解釋下，謝謝老師怎么覺得D很對呢
這里老師是不是講錯(cuò)了，應(yīng)該是mac.D=D*x(1＋y)吧
23題，老師，卷子上D選項(xiàng)是unaffected，所以D選項(xiàng)也是對的是嗎？
d1，d2，nd1和nd2的意義都分別是什么啊
怎么D就不對呢？A和D說的不是一個(gè)對立的事情嗎？
老師，我感覺D也是正確的，是不是B回答的比D更好一點(diǎn)呢？
看漲和看跌期權(quán)的d1和d2計(jì)算公式區(qū)別是什么
習(xí)題集535 請老師解析一下 及D的權(quán)重應(yīng)該怎么給 因?yàn)轭}干說估計(jì)ABC 但D在benchmark中那D要怎么處理
老師這題計(jì)算后半年的違約概率能不能像計(jì)算 遠(yuǎn)期利率那樣 就用 0.5d1+0.5d2=d一年期的 然后求d2 但這里老師用的好像沒怎么看懂
老師，這里的u和d是指什么？理解上公式不應(yīng)該是S0=e^(-rt)*[S0u*p S0d*(1-P)] 推出 P=(S0*e^rt-S0d)/（S0u-S0d）嗎？
第五題，梁老師說non parametric可以察覺regime change。D選項(xiàng)說的是難以察覺。那D就是不對的嘛？那就是A和D都是incorrect？請助教講一下第五題的D選項(xiàng)。謝謝！
信用27的D選項(xiàng)為什么對？一般不是根據(jù)V推導(dǎo)D嗎？老師講的實(shí)際是通過E推出V，也不是根據(jù)D推導(dǎo)啊？
老師好，這個(gè)題，d=單期違約數(shù)/當(dāng)期期初存活數(shù)，所以為什么d1不是10/990呢，d2為什么不是22/978呢
老師，第五題也可以 用計(jì)算出u、d然后求p的那個(gè)公式計(jì)算吧，答案算出來是一樣的 p=(e^rt-d)/(u-d)
N(d1)不是看漲期權(quán)的delta，N(d2)是看漲期權(quán)行權(quán)的概率，那么這個(gè)asset_or-nothong 看漲期權(quán)要用N(d1)?
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