金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
前面不是說(shuō)D1就是德爾塔嗎？為何這里兩者數(shù)據(jù)不一致
老師，為什么不可以選擇D啊，這里面就是涉及到賬戶的exeuction的問(wèn)題。
老師好，D選項(xiàng)中為什么參數(shù)法依賴于相關(guān)系數(shù)矩陣？
D就是有關(guān)系啊，evaluate hedge fund都不考慮historical performance因?yàn)樾掖嬲咂顨v史數(shù)據(jù)沒(méi)意義
以D為例，分布更窄了，說(shuō)明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
這道題，D選項(xiàng)的說(shuō)法是錯(cuò)在哪里，講解老師說(shuō)VAR不能衡量隨著相關(guān)性增加而帶來(lái)的后果，VAR只能計(jì)量損失的大小?？墒?，老師，相關(guān)性增加不就會(huì)帶來(lái)?yè)p失增加，用VAR可以啊？
50題中D選項(xiàng)，marketbeta和組合無(wú)關(guān)吧？這個(gè)只是整個(gè)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這里是指的組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？還是市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)一直是1吧按照CAPM
老師，D選項(xiàng)剩余期限少于1年，那么該資產(chǎn)的流動(dòng)性應(yīng)該說(shuō)是還算可以的吧，為什么占比高達(dá)85%？cash的占比不是0%嗎
這道題為什么不是選D呢？如果Var的顯著性水平上升的話 不是有可能切在肚子上的嗎？就可能不是低估了呀？
老師這里說(shuō)的D是指修正久期嗎，麥考林久期能反應(yīng)利率的變化對(duì)價(jià)格的影響嗎，怎么反應(yīng)的呢。有效突性為什么是除以deltay的平方呢？
這個(gè)題目的d選項(xiàng)如果是借長(zhǎng)投長(zhǎng)還是接長(zhǎng)投短呢，借長(zhǎng)投短指的是，借長(zhǎng)期的負(fù)債，投短期拿利潤(rùn)來(lái)緩解流動(dòng)性壓力么
這道題是不是有點(diǎn)問(wèn)題？ A是熱錢多了，說(shuō)明流動(dòng)性上升。 B是活存/定存比例提高，說(shuō)明流動(dòng)性上升。 C是逆回購(gòu)增加，說(shuō)明流動(dòng)性下降。 D是聯(lián)邦基金凈賣出，說(shuō)明流動(dòng)性上升。 怎么看都只有C是流動(dòng)性下降的??？？？
對(duì)A-B+C-D不太理解，對(duì)于A、B來(lái)說(shuō)是應(yīng)該存在價(jià)格變化的，那么按照債券定價(jià)的話coupon的那部分損失不是應(yīng)該被包括在A和B的價(jià)差上了嗎？為什么還要用一個(gè)D來(lái)專門計(jì)算損失的利率？
精 老師 這道題正確答案是D。但對(duì)POT來(lái)說(shuō)，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說(shuō)是門檻大 感覺(jué)不對(duì)）。此外，A為何不是呢？難道兩個(gè)極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
程寶問(wèn)答
