金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁(yè)有同樣的題，它認(rèn)為C是對(duì)的，然后D不對(duì)，D也確實(shí)不對(duì)，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項(xiàng)和這里的不一樣，練習(xí)冊(cè)改動(dòng)了，不過(guò)練習(xí)冊(cè)認(rèn)為C是對(duì)的是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，這里這個(gè)題C就是錯(cuò)的因?yàn)闆](méi)有分類(lèi)討論r-q的正負(fù)
（d1）, N（d1）的橫坐標(biāo)是d1，而如圖的這個(gè)正態(tài)分布的橫坐標(biāo)是spot price，感覺(jué)看起來(lái)好像不太對(duì)應(yīng)的上，究竟是什么原因呢？
老師你好 50題的d選項(xiàng)我還是有疑問(wèn)，這道題目問(wèn)的應(yīng)該是survivorship bias會(huì)導(dǎo)致的一些不利的影響吧，那a選項(xiàng) 導(dǎo)致sample數(shù)量過(guò)于小，這個(gè)我理解，但是d選項(xiàng)不是也可以解釋是由于
視頻1小時(shí)10分例題，關(guān)于久期和凸性的思考。 1.每一個(gè)債券是否有且只有一個(gè)D、MD、DollarD、DV01、Convexity和M-CON？ 2.在Effective CON和Effective
老師好， 對(duì)于call option, at money 時(shí)，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
cml針對(duì)的是σ，那就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)吧，那怎么能說(shuō)cml是diversified。這道題的D是因?yàn)檫@點(diǎn)錯(cuò)了嗎？
老師，次可加性是說(shuō) R(X+Y)小于等于 R(X) + R(Y)么？ 因?yàn)檫@個(gè)是大于，所以違反了次可加性。另外的A,C,D翻譯成中文都是如何理解的？謝謝
D選項(xiàng)。大家有不同意見(jiàn)為什么會(huì)產(chǎn)生交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？大家持有相同意見(jiàn)做出一樣的決策才會(huì)產(chǎn)生交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？
D選項(xiàng)為什么在場(chǎng)內(nèi)逐日盯市的提前終止就沒(méi)有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？提前終止時(shí)仍需要現(xiàn)金交割的時(shí)候?yàn)槭裁礇](méi)有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
第43題d選項(xiàng)，loan commitments ratios =unused loan commitments/total asset 嗎？未使用的授信額度降低，不應(yīng)該是流動(dòng)性減小嗎？
D選項(xiàng)，條件均值為0不是說(shuō)明，誤差項(xiàng)無(wú)論在什么條件下都為0 嗎？這樣還不能說(shuō)明同方差性嗎？
D選項(xiàng)，沒(méi)使用沒(méi)提現(xiàn)但已授信的額度下降，不就說(shuō)明已授信的額度使用增加，也是對(duì)流動(dòng)性變差的一個(gè)指標(biāo)啊
老師，11題D選項(xiàng)，視頻提到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)考察債券變現(xiàn)是否容易。那怎樣判斷附息債和零息債變現(xiàn)是否容易呢？
第34題的D選項(xiàng)可以麻煩具體講解一下嗎，沒(méi)有聽(tīng)懂。F ratio的公式怎么是這樣的
老師，我對(duì)A-B+C-D的邏輯理解，求A、B價(jià)值不太理解，請(qǐng)問(wèn)關(guān)聯(lián)公式或知識(shí)點(diǎn)是什么
程寶問(wèn)答
