為什么N(d2)表示行權(quán)概率,能用數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)一下嗎,記憶模糊了
這里D選項(xiàng)講錯(cuò)了,老師講的insteadof是替代,但是這個(gè)詞正確的意思是而不是
老師您好,這個(gè)d選項(xiàng)有點(diǎn)迷惑 既然這樣 做壓力測(cè)試不是不利于理解嗎
老師,請(qǐng)問這題的選項(xiàng)要怎么看呀 感覺除了D選項(xiàng)平時(shí)老師都沒有講過。
老師,D選項(xiàng)中說的均衡模型是什么意思呀,都有哪些是均衡模型,哪些是無套利模型
老師,那D選項(xiàng),應(yīng)該是看跌就行了吧?改成long a put就可以對(duì)沖了?
為什么c和d這些都不用檢驗(yàn)貝塔這些有沒有在線上的 前面兩個(gè)都要檢驗(yàn)了
第64題, C和D選項(xiàng), 每增加1000, saving增加的數(shù)目不用考慮 截距項(xiàng)-25.66么?
老師,d選項(xiàng)一個(gè)商品貿(mào)易商為什么不行?他不是有很多商品嗎
老師您好,請(qǐng)問D選項(xiàng),為什么模型1和2是均衡模型,HO-Lee不是均衡模型呢?
為什么第一個(gè)coupon的折現(xiàn)因子d(0.5)可以直接用在第二個(gè)coupon上
老師,d選項(xiàng)不就是說買入cds是為了避免遭受債券違約,是哪個(gè)地方錯(cuò)了?
所以這道題是問的 D=- dotap/p/dota y 是負(fù)的時(shí)候? 我們通常說的bond的duration是正的?
為什么C和D是對(duì)的?得出的數(shù)值2.631是大于關(guān)鍵值的,應(yīng)該拒絕呀。
老師,我是通過排除選的D,但是BCD正確和錯(cuò)誤的原因不清楚,麻煩講解一下,因?yàn)?
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