金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第五題，梁老師說(shuō)non parametric可以察覺(jué)regime change。D選項(xiàng)說(shuō)的是難以察覺(jué)。那D就是不對(duì)的嘛？那就是A和D都是incorrect？請(qǐng)助教講一下第五題的D選項(xiàng)。謝謝！
信用27的D選項(xiàng)為什么對(duì)？一般不是根據(jù)V推導(dǎo)D嗎？老師講的實(shí)際是通過(guò)E推出V，也不是根據(jù)D推導(dǎo)??？
老師好，這個(gè)題，d=單期違約數(shù)/當(dāng)期期初存活數(shù)，所以為什么d1不是10/990呢，d2為什么不是22/978呢
老師，第五題也可以 用計(jì)算出u、d然后求p的那個(gè)公式計(jì)算吧，答案算出來(lái)是一樣的 p=(e^rt-d)/(u-d)
N(d1)不是看漲期權(quán)的delta，N(d2)是看漲期權(quán)行權(quán)的概率，那么這個(gè)asset_or-nothong 看漲期權(quán)要用N(d1)?
老師講解的D選項(xiàng)沒(méi)聽(tīng)懂。這個(gè)D選項(xiàng)到底要表達(dá)什么意思？
call的asset or nothing是S0N(d1), cash or nothing=pv(k)n(d2)；put呢
精 Hilo, i cannot find the formula of d2 mentioned. Can you please attach the screen of notes which show this formula of d2 ?
C和D選項(xiàng)可以解釋下嗎？D說(shuō)它在實(shí)體間造成了更大的信用敞口？
為什么不用 pu= 1+rf-d/u-d來(lái)算風(fēng)險(xiǎn)中性概率呢？
老師請(qǐng)問(wèn)N(D1) N(D2)是查哪一張表？考試的時(shí)候會(huì)給嗎？
老師7題c和d選項(xiàng)麻煩講解一下，不明白為什么選d
老師我覺(jué)得a.c都對(duì).d不應(yīng)該是less than嗎，為什么要選d
請(qǐng)老師再解釋一下D選項(xiàng)，謝謝，不是很懂為什么D是錯(cuò)的
后面這個(gè)D_A - D_L * L/A就是我前面求的 bank's leverage-adjusted duration gap對(duì)吧
程寶問(wèn)答
