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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，這個題目我選的D。理由是：因為存在survivorship bias, 所以return被高估，但同時risk被低估了；又因為real estate fund 的流動性好了，return被unsmooth，風險比以前smooth的時候增加。
我理解的是，違背次可加性，即總風險會大于A的風險+B的風險。因此，A\B\D，都是不同形式的使用了A的風險+B的風險的方式，所以會低估總風險。這樣理解對嗎？
老師好！請問這道題中的P大和P小，就是跟之前的計算方法一眼，都是分別把未來現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在的債券價格，然后再算D有效久期和C有限凸性嗎？謝謝！
這道題問的不是哪種B和C之間的清算方式能替代之前的CD，BD之間的清算方式嗎？現(xiàn)在現(xiàn)金流里只剩B和C了，D都沒啦，那是一條線段了，也不是一個環(huán)了呀？
請問老師 Monitor the bond issuer’s balance sheet to ensure covenant compliance.這個d選項為啥不對？ trustee我記得是不能
老師,我想問一下1. C選項怎么理解？我的筆記上記的是說這里指的是已經smoothing過了的returns of illliquid assets，因此呈現(xiàn)正相關性，為什么是smoothing過了的呢？2. D選項為什么流動性差的資產的波動性??？不是說流動性好的資產波動率低嗎？
如圖所示，28題，問： 我通過百度查的累計z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計z表上來，我想看看，是不是答案錯了，還是我不會查表。 謝謝老師。
老師好，我做的是習題冊的第373題，我看不懂這個D選項是什么意思，然后看了答案解析的D選項。我還是不明白。老師您解釋下吧，最后再解釋下同方差跟異方差的關系。謝謝老師了?。?！??
這道題是不是N(d1)的變化有問題，歐式期權如果分紅，call的價值會降低，不用計算的話就是選A，但是計算出來確比原來的價值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計算結果就是call價值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒有用的嗎？一級計算標的資產是stock的option價格時，當stock有分紅時，option的計算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對asset的增值部分做調整嗎？
請問下有options on futures 的應用嗎，視頻中老師說到p=1-d/u-d，其他的步驟以及公示是不是還是和上面舉的例子都是一樣的，就是算p的時候用這個公式，有什么習題是對這個知識點應用的嗎
我理解題目問的是2007金融危機前，所以是不是選D呢，金融危機發(fā)生時，美元短缺，大家才通過FX Swap方式借入美元的，2007年之前，美元沒那么短缺，所以沒必要用這種高成本方式借美元呀，所以least likely 選D。
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對呢？D列是平方的期望，D18是結果，E2是期望的平方，相減得f2
D選項，跟note里課后題1的D選項一模一樣，但是note里這個選項是對的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯的了
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對于非線性的衍生品怎么進行全局的stress test？2、B 選項為啥不對，感覺解析說的都不是一回事。C也對啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
程寶問答
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