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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
過程中，由于單獨(dú)計(jì)量不同風(fēng)險(xiǎn)時(shí)未考慮相關(guān)性，導(dǎo)致匯總時(shí)會(huì)underestimate overall risk。那么D選項(xiàng)說，考慮了相關(guān)性后，total VaR 會(huì)大于等于單獨(dú)VaR的加總，這個(gè)應(yīng)該就是對(duì)的呀！
D選項(xiàng)關(guān)于條件違約概率的無記憶性，可能讓計(jì)算2年期的條件違約概率么？怎么計(jì)算
老師請(qǐng)問D選項(xiàng)的deposit composition ratio中的demand deposits，為什么越大對(duì)流動(dòng)性越不好呢？不是存儲(chǔ)金額越大，現(xiàn)金流越大，流動(dòng)性就會(huì)越好嗎？謝謝~
，detla是n（d1），通過d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升，d1變大，對(duì)應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
588的binary的call的價(jià)值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計(jì)算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個(gè)q是sigma25%，為何用這個(gè)公式？是因?yàn)槭莂sset而不是
default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而題中給出的是marginal default probability而非cumulative default
這道題的C和D 如果像老師說的用收到極端大的收益來看的話，左偏也會(huì)有極端大的收益啊
求d2公式的分母是σ×根號(hào)t，σ不是volitility的開方=6%嗎？為什么題目直接代入volitility(σ2)=36%
老師，D選項(xiàng)資金的流入怎么會(huì)不需要成本？他怎么會(huì)平白無故的就流入資金了？
D選項(xiàng)，我是這樣理解的，不屬于credit和market的都屬于operational risk ,我記得講課時(shí)候說過
此題算出來r0.5=3.59%，再算出來r1=9.67%，再算d1是不是也可以
老師這個(gè)題的d選項(xiàng)是因?yàn)閘bq是自相關(guān)系數(shù)加權(quán)的但是BPQ不是對(duì)嗎
D選項(xiàng)，前面77題說市場(chǎng)組合只能作為CAPM的系數(shù)，這道題又說APT也可以，請(qǐng)解釋一下
老師，D 項(xiàng)中外包是不是不能把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去？還有B項(xiàng)再解釋一下
D選項(xiàng)里，完整的寫法是不是應(yīng)該加上相關(guān)系數(shù)，即Q(XBB≤–1.209∩XB≤–0.533，ρ=0.36)
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