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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認(rèn)為不適合投資了呢？
老師，D選項(xiàng)不明白。9-0/15用的是哪個(gè)公式？可以幫忙在講義里找出來嗎？
這道題我選了D，為什么不可用呢？B選項(xiàng)應(yīng)該要賣出CDS之后，等違約相關(guān)性上升，再買一個(gè)相同的CDS，高賣低買才能相對低風(fēng)險(xiǎn)的賺到保費(fèi)。但是我之后不買相同CDS的話，不就是D選項(xiàng)的情況嗎？
精 第56題，為什么非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)D）是APT模型的組成部分？APT不是只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
38題 D選項(xiàng) 這個(gè)四月份是存款變動(dòng)-25，存款是流動(dòng)性的來源，可題目說的是使用，相反了？
請問D選項(xiàng)是否缺少了標(biāo)的物價(jià)格與利率相關(guān)性小于0的條件，還是說有l(wèi)oss 的時(shí)候forward價(jià)格就比future大
，detla是n（d1），通過d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
588的binary的call的價(jià)值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計(jì)算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個(gè)q是sigma25%，為何用這個(gè)公式？是因?yàn)槭莂sset而不是
default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而題中給出的是marginal default probability而非cumulative default
這道題的C和D 如果像老師說的用收到極端大的收益來看的話，左偏也會有極端大的收益啊
求d2公式的分母是σ×根號t，σ不是volitility的開方=6%嗎？為什么題目直接代入volitility(σ2)=36%
老師，D選項(xiàng)資金的流入怎么會不需要成本？他怎么會平白無故的就流入資金了？
D選項(xiàng)，我是這樣理解的，不屬于credit和market的都屬于operational risk ,我記得講課時(shí)候說過
此題算出來r0.5=3.59%，再算出來r1=9.67%，再算d1是不是也可以
老師這個(gè)題的d選項(xiàng)是因?yàn)閘bq是自相關(guān)系數(shù)加權(quán)的但是BPQ不是對嗎
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