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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項，降低納偽概率，不會提升拒真概率么？為什么會使檢測效用最大化？
老師您好，這道題沒看清題。但如果這道題指明持有資產(chǎn)且沒有default，是不是就是D選項了
老師，這里EPE沒有給出具體數(shù)值，只有百分比，怎么可以計算出敞口？為什么D不對?。?
這里B難道不是操作風(fēng)險管理嗎？而D才是更涉及到操作風(fēng)險彈性
D選項，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認(rèn)為不適合投資了呢？
老師，D選項不明白。9-0/15用的是哪個公式？可以幫忙在講義里找出來嗎？
老師，還是剛剛那道題，在算第二只債d1時（我大概知道答案是怎么來的，但還請回答我前面關(guān)于這道題的問題），另外為什么第一筆現(xiàn)金流2元仍舊可以*前面那個半年到期的債的d(0.5)，兩個不同的債折現(xiàn)因子可以共用嗎？
選項d中說log 對季節(jié)性也是有用的 ，為什么？季節(jié)性不就是兩種方法 一個呀變量一份滯后期嗎？
老師，這道題聽講解還是沒明白呀。是不是在問critical(批判性的，雖然也有決定性的adj.這個意思，但大概是在問批判性的 否定的意思吧)這個詞。所以是選沒被考慮的，所以選D?目前巴塞爾就是各類風(fēng)險加總呀 沒考慮吧interaction (講解說得思路是D最應(yīng)該被考慮)
第3題，為什么是d，這題不會，我理解的是相關(guān)性降低，pd降低，long mezz掙錢，正好理解反了，請老師指點
，detla是n（d1），通過d1的表達式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
588的binary的call的價值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個q是sigma25%，為何用這個公式？是因為是asset而不是
default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而題中給出的是marginal default probability而非cumulative default
這道題的C和D 如果像老師說的用收到極端大的收益來看的話，左偏也會有極端大的收益啊
求d2公式的分母是σ×根號t，σ不是volitility的開方=6%嗎？為什么題目直接代入volitility(σ2)=36%
程寶問答
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