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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
416 d嵌入式看跌期權(quán)是什么意思啊。 b為什么債券流動性增加信用利差減小
此處老師說MBS不出表，但信用風(fēng)險中老師說是出表的，MBS到底出不出表？
老師，BASEL要求的，信用風(fēng)險是 1 year，99.9% VAR, 市場風(fēng)險是10 day，99% VaR, 那操作風(fēng)險呢？
信用20題。老師，這個為什么不用近似式而是用精確式？有付息不是應(yīng)該用近似式？
信用7題。老師，這個worst case是BBB我能想明白，但是計算是怎么回事，為什么用110－101？
第6題，bond價值越高，fund更容易不還bond，fund對bank的信用暴露不是會更大么？
請問老師，F(xiàn)RM二級的信用風(fēng)險課程2024年考綱變化很大，對應(yīng)的新課程什么時候能出來。
老師好，這題視頻里老師講B項 TRS的buyer是承擔信用風(fēng)險，而Ｄ項TRS的seller是對信用風(fēng)險做保護。我怎么覺得反了呢？在TRS中不應(yīng)該是protection buyer是credit risk 的seller嗎？當價格下降時，他可以得到賠付
老師 麻煩解答一下第二張圖 信用質(zhì)量下降 PD上升 又因為是short put 所以賺錢 敞口增加。 所以是wrong way 但是第一張圖A 選項。老師解釋說 信用質(zhì)量上升 PD下降 敞口增加。應(yīng)該是right way 這里怎么能判斷出敞口會增加呢？
信用風(fēng)險百題81題，B選項，repo 的抵押品從法律意義上講屬于對手方嗎？
老師，SA法到底是用來做什么的？在信用風(fēng)險說是計算capital charge,但是在Basel 2說是計算RWA,
15題，講義哪一頁有宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生市場風(fēng)險？我只看到了宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生信用風(fēng)險
老師，57題提到了CVA，這個對于計量信用風(fēng)險資本金到底是增加了資本金還是減少了？
第二個事件的重點不應(yīng)該是基于破產(chǎn)嗎 破產(chǎn)不是信用風(fēng)險嗎
信用風(fēng)險百題第40題怎么做呢？survival的概率，條件是第二年會default
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