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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)是否可以理解為，最近詢價(jià)次數(shù)少說明借款需求少，債務(wù)少，從而違約概率低。
老師，還是剛剛那道題，在算第二只債d1時(shí)（我大概知道答案是怎么來的，但還請(qǐng)回答我前面關(guān)于這道題的問題），另外為什么第一筆現(xiàn)金流2元仍舊可以*前面那個(gè)半年到期的債的d(0.5)，兩個(gè)不同的債折現(xiàn)因子可以共用嗎？
老師，這道題聽講解還是沒明白呀。是不是在問critical(批判性的，雖然也有決定性的adj.這個(gè)意思，但大概是在問批判性的 否定的意思吧)這個(gè)詞。所以是選沒被考慮的，所以選D?目前巴塞爾就是各類風(fēng)險(xiǎn)加總呀 沒考慮吧interaction (講解說得思路是D最應(yīng)該被考慮)
第3題，為什么是d，這題不會(huì)，我理解的是相關(guān)性降低，pd降低，long mezz掙錢，正好理解反了，請(qǐng)老師指點(diǎn)
精 老師， 請(qǐng)問D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D
題庫2021，關(guān)于0709次貸危機(jī)第2題，視頻講解D選項(xiàng)也是對(duì)的，和題目的D選項(xiàng)不一致。因?yàn)橹v第一個(gè)答案的時(shí)候，老師說了，ABS CDO的高級(jí)層的風(fēng)險(xiǎn)是低于ABS中間的。請(qǐng)老師核實(shí)一下。
老師，您之前給同學(xué)解答的這個(gè)公式，是哪里來的?。磕懿荒軒兔κ謱懴?，而且對(duì)于call來說公式又是怎么樣的呢？謝謝 同學(xué)你好， 如果從公式上是可以進(jìn)行判斷的，P2的K更高 put= Ke^(-rT) N(〖-d〗_2 )-SN(-d_1 )：在其他條件相同時(shí)K越大，put越大
視頻中，老師說的B或者D都可以。B是以前常用做法，現(xiàn)在也開始用ES來做資本配置，所以可以選擇D， 但看答疑老師回答別的同學(xué)的問題，說絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)也可以用ES來衡量，表示很困惑。。。到底是資本配置還是絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)用ES呢？ 請(qǐng)clarify，謝謝
最后一題d選項(xiàng)怎么理解？是投資者投資這兩種基金，是分散化投資；還是說這兩種基金中的hedge fund進(jìn)行分散化投資？ 這題不選d的原因是，兩種fund都會(huì)盡力進(jìn)行分散化投資，所以區(qū)別不大？
最后這題能按答案解釋一下么。答案說A和B不正確，because they refer to absolute risk.能解釋一下A和B如何反應(yīng)絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)么？D不正確因?yàn)閕t refers
老師 Q52的D，不太理解這里。D說測量表現(xiàn)by risk-return profile, 但TWRR或者M(jìn)WRR都是收益率(return)的概念, 并沒有體現(xiàn)risk呀，所以這里如何理解呢？而且
during a market crisis?A Default risk. B Liquidity risk. C Operational risk. D Settlement and payment
老師，上傳的圖片的C、D選項(xiàng)中的“only if”是不是表示一個(gè)虛擬語氣啊，就是C選項(xiàng)是“如果不考慮行業(yè)最佳實(shí)踐就不違反了”、D選項(xiàng)是“如果結(jié)論在報(bào)告中有說明的話就不違反了”，是不是?。?
我看了很多之前的答疑，似乎更準(zhǔn)確的說法應(yīng)該是delta是BSM公式S0前面的系數(shù)，而不僅僅是N(d1)，對(duì)嗎？ 如果我的理解沒有錯(cuò)誤，那么只要涉及有分紅的或者可以看成是分紅的題目，都要在N(d1)前面進(jìn)行調(diào)整？
預(yù)期收益率和預(yù)期回報(bào)率不一樣嗎？D選項(xiàng)為什么不對(duì)
程寶問答
金程問答