金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
你好，想問(wèn)一下選項(xiàng)D的黃金等權(quán)重的表格有截圖嘛？以及NSFR的分子和分母呢？
可以再解釋一下d選項(xiàng)嗎，負(fù)債端小于0，nw不是應(yīng)該是increase嗎？
請(qǐng)問(wèn)distance to default的簡(jiǎn)化式 （ln V - ln D)/sigma, 這個(gè)是不是只能在t=1并且是risk neutral的時(shí)候用？
么老師說(shuō)d1他是圖1手寫(xiě)公式，但是展開(kāi)后如圖二，那么多出來(lái)的rt是什么？
C,D選項(xiàng)沒(méi)有在這一章的講義出現(xiàn)，然后這張好多題目貌似在講義上面都沒(méi)有講到
組合收益-基準(zhǔn)收益=2.31，組合收益-基準(zhǔn)收益的方差不就是跟蹤誤差嗎？那D為什么不對(duì)呢？？？？？？
這里老師寫(xiě)的計(jì)算d2的公式和講義上的不太一樣？可以展開(kāi)下具體推到過(guò)程嗎？
老師，D選項(xiàng)是兩年的累計(jì)net。 怎么判斷是求最后半年還在兩年的net 值
追問(wèn)一下老師，D中的IR分子，為什么不可以用CAPM計(jì)算出的α，即15%-(9%-3%)×1.6？
怎么理解D選項(xiàng)，對(duì)沖基金的投資策略按說(shuō)不應(yīng)該是更激進(jìn)一些嗎
D選項(xiàng)是否可以理解為，最近詢價(jià)次數(shù)少說(shuō)明借款需求少，債務(wù)少，從而違約概率低。
cml針對(duì)的是σ，那就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)吧，那怎么能說(shuō)cml是diversified。這道題的D是因?yàn)檫@點(diǎn)錯(cuò)了嗎？
老師，次可加性是說(shuō) R(X+Y)小于等于 R(X) + R(Y)么？ 因?yàn)檫@個(gè)是大于，所以違反了次可加性。另外的A,C,D翻譯成中文都是如何理解的？謝謝
D選項(xiàng)。大家有不同意見(jiàn)為什么會(huì)產(chǎn)生交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？大家持有相同意見(jiàn)做出一樣的決策才會(huì)產(chǎn)生交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？
D選項(xiàng)為什么在場(chǎng)內(nèi)逐日盯市的提前終止就沒(méi)有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？提前終止時(shí)仍需要現(xiàn)金交割的時(shí)候?yàn)槭裁礇](méi)有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
程寶問(wèn)答
