金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)不是既考慮風(fēng)險(xiǎn)又考慮收益嗎？那為什么revenue 那個(gè)數(shù)據(jù)不包括
這個(gè)也不太懂，對(duì)沖操作風(fēng)險(xiǎn)可以穩(wěn)定成本和收益，而對(duì)沖金融風(fēng)險(xiǎn)可以穩(wěn)定資產(chǎn)和負(fù)債？
請(qǐng)問(wèn)巴塞爾協(xié)議2對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法和對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法是同一個(gè)方法嗎
操作風(fēng)險(xiǎn)第139頁(yè)，F(xiàn)FR-GCspread，supply of treasury collateral 下降，treasury價(jià)格上升，treasury rate 下降，請(qǐng)問(wèn)spread怎么會(huì)widen呢？
操作風(fēng)險(xiǎn)的講義變化很大，是考綱變化大嗎？還是講的內(nèi)容壓縮了？原來(lái)講義上的內(nèi)容也需要復(fù)習(xí)。
這是什么知識(shí)點(diǎn) 如何應(yīng)用Ｃ中的方法 可以舉個(gè)例嗎 不是很明白整個(gè)過(guò)程怎么操作的
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題的D選項(xiàng)創(chuàng)造一個(gè)操作彈性團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該是由哪個(gè)部門(mén)主導(dǎo)呢？
、ε~N（0,1），但課程中對(duì)于β的特點(diǎn)似乎沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明，根據(jù)公式來(lái)看，β取值范圍應(yīng)該是在（-1,1）。而后若市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生特定情況，即m取值不隨機(jī)，而是給定條件，則通過(guò)α來(lái)確定的PD是需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的
請(qǐng)問(wèn)這一句話為什么正確了，不是說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)的損失強(qiáng)度是對(duì)數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風(fēng)險(xiǎn)的損失不能用一個(gè)分布描述，得分成頻率和強(qiáng)度。 原話：Both?VARs when used
這里針對(duì)sell/buyback的情況分析的時(shí)候，為什么sellbond是計(jì)入TSLGC里的？如果sellbond這個(gè)操作是發(fā)生在業(yè)務(wù)部門(mén)中而非司庫(kù)中也需要計(jì)入TSLGC中嗎？這里是不是需要在題目背景中特別指出？而且司庫(kù)沒(méi)有權(quán)利直接操作業(yè)務(wù)部門(mén)頭寸的吧？
根據(jù)高老師講的，負(fù)號(hào)代表反向操作，題目里是sell的話，不應(yīng)該是buy futures么？
老師巴3里說(shuō)算Recovery,但操作風(fēng)險(xiǎn)講內(nèi)部數(shù)據(jù)的時(shí)候，Recovery不能算入其中如圖二，這里怎么理解？
巴塞爾II規(guī)定要計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)到99.9%每一年，還有沒(méi)有其他風(fēng)險(xiǎn)的要求，比如信用風(fēng)險(xiǎn)什么的
可以在解釋一下longevity forward forward 的Long和short 分別是承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)嗎, 還有l(wèi)ongevity bond是具體怎么操作的呢
我想問(wèn)一下第11這題，是怎么操作的，這題型和我們練習(xí)的不太一樣
程寶問(wèn)答
