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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，D選項是兩年的累計net。 怎么判斷是求最后半年還在兩年的net 值
追問一下老師，D中的IR分子，為什么不可以用CAPM計算出的α，即15%-(9%-3%)×1.6？
怎么理解D選項，對沖基金的投資策略按說不應(yīng)該是更激進(jìn)一些嗎
D選項是否可以理解為，最近詢價次數(shù)少說明借款需求少，債務(wù)少，從而違約概率低。
老師，您好，期望的相關(guān)性高，實際的相關(guān)性低，相關(guān)性越高，相關(guān)性和收入成正比還是反比？還是就沒有線性關(guān)系？為什么選B，D為什么不對
老師，D選項能否分別解釋一下CDO和CDS的區(qū)別，這兩個問題的解答好像說的都是兩個都是支付現(xiàn)金流？？
老師請問一下，B中所說完整性和D中所說的那個有什么區(qū)別呢。我的理解是， 題目中的那些信息應(yīng)該也是為了保證完整性。
老師71題d項后半句為什么volatility 在normalb時候最高呢？相關(guān)性在經(jīng)濟(jì)蕭條時候最高，volatilitu跟相關(guān)性應(yīng)該是一致的吧
精 老師， 請問D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D
題庫2021，關(guān)于0709次貸危機(jī)第2題，視頻講解D選項也是對的，和題目的D選項不一致。因為講第一個答案的時候，老師說了，ABS CDO的高級層的風(fēng)險是低于ABS中間的。請老師核實一下。
老師，您之前給同學(xué)解答的這個公式，是哪里來的??？能不能幫忙手寫下，而且對于call來說公式又是怎么樣的呢？謝謝 同學(xué)你好， 如果從公式上是可以進(jìn)行判斷的，P2的K更高 put= Ke^(-rT) N(〖-d〗_2 )-SN(-d_1 )：在其他條件相同時K越大，put越大
視頻中，老師說的B或者D都可以。B是以前常用做法，現(xiàn)在也開始用ES來做資本配置，所以可以選擇D， 但看答疑老師回答別的同學(xué)的問題，說絕對風(fēng)險也可以用ES來衡量，表示很困惑。。。到底是資本配置還是絕對風(fēng)險用ES呢？ 請clarify，謝謝
最后一題d選項怎么理解？是投資者投資這兩種基金，是分散化投資；還是說這兩種基金中的hedge fund進(jìn)行分散化投資？ 這題不選d的原因是，兩種fund都會盡力進(jìn)行分散化投資，所以區(qū)別不大？
最后這題能按答案解釋一下么。答案說A和B不正確，because they refer to absolute risk.能解釋一下A和B如何反應(yīng)絕對風(fēng)險么？D不正確因為it refers
老師 Q52的D，不太理解這里。D說測量表現(xiàn)by risk-return profile, 但TWRR或者M(jìn)WRR都是收益率(return)的概念, 并沒有體現(xiàn)risk呀，所以這里如何理解呢？而且
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