全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，d選項個人基金還有回報數(shù)據(jù)，這個是應(yīng)該是高估吧，怎么能是低估呢
D項的解析什么意思呀？相關(guān)系數(shù)是通過轉(zhuǎn)換過的正態(tài)分布獲得，但標準差還是從原分布獲得？
老師 這個沒有賣出債券 不是應(yīng)該還有久期嗎 這里面只對沖了delta，應(yīng)該還有D和伽馬呀
這題答案選了c，這個var還能取線性插值嗎？我覺得應(yīng)該選D。老師能講解一下嗎
請問老師，如果是merton模型的話，算出來d=1.96的話，查表應(yīng)該是查雙尾（結(jié)果5%）還是單尾（結(jié)果2.5%）呢？
請解釋一下D選項為什么更加服從廣義帕累托分布？而且，POT計算VaR的那個公式需要記憶嗎？
cml針對的是σ，那就是系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險吧，那怎么能說cml是diversified。這道題的D是因為這點錯了嗎？
老師，次可加性是說 R(X+Y)小于等于 R(X) + R(Y)么？ 因為這個是大于，所以違反了次可加性。另外的A,C,D翻譯成中文都是如何理解的？謝謝
D選項。大家有不同意見為什么會產(chǎn)生交易流動性風(fēng)險？大家持有相同意見做出一樣的決策才會產(chǎn)生交易流動性風(fēng)險吧？
D選項為什么在場內(nèi)逐日盯市的提前終止就沒有流動性風(fēng)險呢？提前終止時仍需要現(xiàn)金交割的時候為什么沒有流動性風(fēng)險呢？
61題選項D，請問老師如何理解授課中，CVA的計算（∑PVELi）需要考慮PD和Exposure的疊加影響，與計算EL不需要考慮相關(guān)性的區(qū)別？
老師您好，第45題，A和D不都是買入流動性較差的資產(chǎn)嗎？為什么一個是active一個是passive的？怎么區(qū)分呢謝謝
你好老師這個d 為什么小于顯著性水平 才進入拒絕域 圖二如果一個數(shù)大于1.96，不是也進入拒絕域了嗎
老師 請講一下C和D為什么是好的 C增加逆回購 不就是放錢出去 換回質(zhì)押物 錢少了 流動性不好了啊
老師您好，請問考試時什么時候需要代入N（d1,2）的計算，什么時候直接用S。折現(xiàn)—K折現(xiàn)的計算方式？
程寶問答
金程問答